基于切尔诺夫界的泊松试验和的尾部概率估计及其应用.pdfVIP

第 15卷 第4期 重庆科技学院学报 自然科学版 2013年8月 基于切尔诺夫界的泊松试验和的 尾部概率估计及其应用 陈 齐 根 桐城师范高等专科学校，安徽 桐城 231400 摘 要：由随机变量的矩母函数导出切尔诺夫界，得到泊松试验和的切尔诺夫界的几种形式。利用切尔诺夫界的优 良性质 ，进行泊松试验和的尾部概率估计。 关键词：母矩函数；切尔诺夫界；泊松试验；尾部概率 中图分类号 ：O211 文献标识码：A 文章编号：1673—1980 2013 04—0156—04 一 个随机变量偏离它的期望值大于等于 的概 2 泊松试验的和的切尔诺夫界 率，我们称之为尾部概率 ]。伯努利大数定律与泊 松大数定律给出了在大量独立独立试验中事件出现 设 ，X2… 是独立的随机变量序列，且随机 频率的稳定性。在此利用切尔诺夫界 和中心极 变量X i：1，2，…，n 的分布律为： 限定理来估计泊松试验 和的尾部概率的界及其 P X ： P 1一P 卜， 后 0，1 ，称 ， 近似值，并加以比较和分析所得结果的差异。 ， … ， 为独立的泊松试验序列 。 设 1 切尔诺夫界 为了导出切尔诺夫界。我们先定义母矩函数。 ∑ ， z： I 定义1 随机变量 的矩母函数是 E X E e E ∑X 选取合适的t值，将马尔可夫不等式用于e ， 即得随机变量 x的切尔诺夫界 。对任意的t ∑E x i 1 0，P X≥。 ：P e ≥e。t ≤ 星 ， 因而 有 ∑P ‘ P X ≥ 。 ≤ min 。 X i 1，2，…，n 的矩母函数为： Mx t E e 同理，对任意t 0，P X≤n P e ≥eta ≤ pie+ 1一P ， 因此 ，P x≤ 。 ≤min 。 1+P e一1 ≤ ept 通过选取合适的 值，使得 达到最小，由 ⅡMx 这种方法导出的界一般通称为切尔诺夫界。 收稿 日期 ：2013—04—08 基金项 目：安徽省教育厅2012年度高校省级 自然科学研究项 目 1 J2012Z408 。 作者简介：陈齐根 1961一 ，男，安徽桐城人 ，硕士，高级讲师，研究方向为金融数学。 · 156 · 陈齐根：基于切尔诺夫界的泊松试验和的尾部概率估计及其应用 ≤I-Iep‘一’ ： 一 + 一 + 一 · 一1 ： ≤ 一 于是，由马尔可夫不等式 ，对任意的6 0和 因此，当0 0，有： P X≥ 1+6 ≤e一 2 P X ≥f1+8 it P ≥e ‘ E ea 同理，当0 1时，有 ≤ P X 1- 3 ≤ P X≤ 1—6 ≤e-。扣 4 综合式 2 和 4 ，我们可得出： P Ix一 l≥ ≤2e一1 5 e一 占一 令 3 切尔诺夫界的优良性质 t e一t 1+ 一1 则 以泊松试验和的随机变量 为例，讨论切尔诺 夫界的优 良性质。设置 0，1， _ 1 P X 1 P，P X 0 q 1一P， 令 ∑x， E np，D npq d ： 0 t 3．1 马尔可夫不等式与切尔诺夫不等式比较 得 马尔可夫不等式 引： t：In 14-6 0 P ≥n ≤墨 故当 t In 1+6 时 e ¨‘ 有极小值 当0 1时，由马尔可夫不等式： ， 故有 Ptx≥ +6 ≤ P X≥ 1+ 一 — — — 生一 于是，得出独立的泊松试验 ，X2，…， 的和 ～ 1+6 L ： ： ∑ 当6 0时的切尔诺夫界： 1+ 而 由切尔诺夫不等式 2 得： P ≥ 1+ ≤南 1 P X≥ 1+ ≤e一矿“ e一，I 为了便于应用，对式 1 进行改造，当0 6 当6一定时马尔可夫不等式的界为常量，而切 l时，令 尔诺夫不等式的界当 无限增大时的极限为0，故 赤 ， 当n足够大时切尔诺夫不等式比马尔可夫不等式更 准确 。 lng 6 6一 1+6 In 1+6 3．2 切比雪夫不等式与切尔诺夫不等式比较 ：6一 1+6 6一1 +1 1 · 一 由切比雪夫不等式 ： 6 + 1 1 一 + 一 · PIIx—E I≥占 ≤ ： ． 157 ． 陈齐根 ：基于切尔诺夫界的泊松试验和的尾部概率估计及其应用 P ≥。 ≤墨 P Ix-E ≥ ≤ 得 一 旦 一 6 np 。 P X ≥ 550 - -．500 并 一 一 6 np Ⅲ 利用切比雪夫不等式估计。根据单边切比 而根据切尔诺夫不等式 5 ，则有： 雪夫不等式 ： Pt】— l≥ ≤2e粤 ：2。一学 p ≥ + ，≤ 比较这两个界，显然有： P X≥550 P 一500≥50 lim