概率论课件：第四章 随机变量的数字特征.pptVIP

例4.2.3 设X～B(n,p)，利用数学期望的线性性质，求E[X]。 解 由于X与n重伯努利试验中“成功”的次数同分布(设每次成功的概率为p). 若Xi为“第i次试验成功的次数”，则 则P(Xi=1)=p, P(Xi=0)=1-p , 故E[Xi]=1?p+0?(1-p)=p (i=1,2,…,n)， 而n次试验中成功的次数X=X1+X2+…+Xn，由数学期望的线性性有 E[X]=E[X1+X2+…+Xn]=E[X1]+E[X2]+…+E[Xn] = np (2) 方差的运算性质 性质1 Var[c]=0 (c是任意常数)。 证 由于E[c]=c，所以Var[c]=E[ (c-E[c])2 ]=E[(c-c)2]=0 ( 可以证明：Var[X]=0的充分必要条件是： X以概率1取常数c；即P(X=c)=1 ) 性质2 设随机变量X与Y相互独立, 且X与Y的方差都存在， a, b 是任意常数，则 Var[aX+bY]=a2Var[X]+b2Var[Y] 证 Var[aX+bY] =E[ ( (aX+bY)-E[aX+bY] )2 ] = E[ ( a(X-E[X])+b(Y-E[Y]) )2