数理统计第二章抽样分布2.6节指数族.pdfVIP

第二章 抽样分布 及若干预备知识 2.6 指数族 1 2.6 指数族 统计理论问题中，许多统计推断方法的优良性，对 一类范围广泛的统计模型(也称为分布族)有比较满 意的结果，这类分布族称为指数族. 常见的分布，如正态分布、二项分布、Poisson分布、 负二项分布、指数分布和Gamma分布都属于这类分 布族，这些表面看来各不相同的分布其实都统一在 一种包罗更广的一类称为指数族的模型中. 本节介绍指数族的定义及其简单性质 2 2.6.1 定义与例子 定义2.6.1:设F { f (x ,) :}是定义在样本 空间上的分布族，其中为参数空间.若其概率 函数f (x ,)可以标识为如下形式 k f (x ,) C ()exp{Q ()T (x )}h (x ) i i i 1 则称此分布族为指数型分布族(简称指数族) 其中k为自然数，C () 0和Q ()(i 1,2, , k ) i 都是定义在参数空间上的函数 h(x) 0和T ( x)(i 1,2, , k )都是定义在 i 样本空间上的函数 3 说明： k 1. Q ()T ( x) 的表示不唯一 i i i 1 2. 支撑G( x) { x : f ( x,) 0}与无关 {x : f (x ,) 0} {x :h (x ) 0} k 3 C1 () exp{Q ()T ( x)}h( x)dx  i i i 1 k 或 C1 () exp{ Q ()T ( x)}h( x)   i i x i 1 4 例2.6.1设X=(X ,X ,…,X )是从正态分布 1 2 n N (, 2 ) 中抽取的样本，则样本分布族 是指数族. 证明：样本X (X , X , , X )的联合密度为 1 2 n