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第二节 广义平稳过程 一 、广义平稳过程的定义 定义2 (1) (2) (3) 则称X(t)为广义平稳过程,或称宽平稳过程, 简称平稳过程. 参数集T为整数集或可列集的平稳过程又称为平稳序列,或称平稳时间序列. 存在且有限; 是常数; 仅依赖于τ ,而与 t无关, 满足: 设随机过程X(t),对于任意 二、 广义平稳过程的数字特征的性质 (1) (2) 设 是平稳过程,则 是常数; 是常数; (3) 是常数; (5) (仅依赖于 τ，而与t无关) (4) 仅依赖于τ,而与t无关; 三、平稳过程的例子 例1 ,式中 a和 ω是常数, Θ是(0,2π)上服从均匀分布的随机变量. 验证X(t)是平稳过程. 验证 是常数; 仅依赖于τ (1) (2) 随机相位正弦波 是常数, 所以, 是平稳过程. (3) 例2 其中X和 Y都是随机变量,且 验证Z(t)是平稳过程. 验证 由已给条件,知 (1) 随机振幅正弦波 所以Z(t)是平稳过程. (3) (2) 例3(白噪声序列) 互不相关的随机变量序列 是一个平稳序列. 验证 取τ为任意非零整数, 由Xn与Xn+τ互不相关,则有 所以, 是一个平稳序列. (2) (3) (1) 例4通讯系统中的加密序列。 设 是相互独立的随机变量序列. 同分布, 设 则加密序列 是平稳序列. 验证： (1) 同分布, 所以, 是平稳序列. (3) 取τ为任意正整数, 由Xn与Xn+τ互相独立, 有 (2) 四、严平稳过程与广义平稳过程的关系 推论 存在二阶矩的严平稳过程必定是广义平稳过程. 1.广义平稳过程,不一定是严平稳过程. 2.严平稳过程,(如果二阶矩不存在),不一定是广义平稳过程. 广义平稳定义中要求E[X2(t)]存在且有限，但严平稳过程只是要求任意n个状态的联合分布不随时间推移而改变，其E[X2(t)]可能不存在 广义平稳只是随机过程的特征变量具有平稳性，但其分布函数未必平稳。