第五章 风险衡量.pptVIP

第五章 风险衡量 风险衡量主要包括以下工作： 一、收集有助于估计未来损失的资料。 二、整理、描述损失资料。 三、运用概率统计工具进行分析、估算。 一、损失资料的搜集与整理 （一）损失资料的搜集 预测偶然损失，需要找出过去的资料并应用于未来。 在搜集损失资料时，有如下要求： 1.完整性：即收集到的数据尽可能充分、完整，这种完善不仅 要求有足够的损失数据，而且要求收集与这些数据相关的外部 信息。 2.一致性：所有记录在案的损失数据必须在统一的基础上收集 (相同的来源和相同的技术）；损失价值必须具有一致性。 3.相关性：过去损失额的确定必须以与风险管理相关性最大为 基础。 4.系统性：根据风险管理的目的与要求，按一定的方法对收集 到的数据进行整理，使之系统化，以提供有用的信息。 （二）损失资料的整理 可以将资料中数据按照递增顺序排列，进 行初步整理。对资料的进一步整理有如下方 法： 1.资料分组，将损失数据的变动范围分为许多 组，对分组后数据进行分析。 确定：类型、组数、组距、组限、组中值。 分组步骤 ⑴先对数据进行排序，以了解全部数据的变动范围； ⑵确定分组的形式，也就是确定编制单项式分组还是组距式分组以及是等距还是异距； ⑶确定分组组数，计算各组组距； ⑷确定分组的组限； 2.频数分布：在统计分组的基础上，将总体的所有 单位按组归类整理