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金融工程学自检自测题（2004春） 一、名词解释 金融工程 金融工程工具 远期利率协议（FRA） 货币互换 期权 价差期货 股价指数 债券久期 利率期货 基差 趋同 系统性风险 B-S模型 美式期权 欧式期权 跨立式期权 (即鞍式期权) 蝶式期权 二、选择题 1、某公司三个月后有一笔100万美元的现金流入，为防范美元汇率风险，该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的（ ）。 A．买入期货 B．卖出期货 C．买入期权 D．互换 2、通过期货价格而获得某种商品未来的价格信息，这是期货市场的主要功能之一，被称为（ ）功能。 A．风险转移 B．商品交换 C．价格发现 D．锁定利润 3、期权的最大特征是（ ）。 A．风险与收益的对称性 B．期权的卖方有执行或放弃执行期权的选择权 C．风险与收益的不对称性 D．必须每日计算盈亏，到期之前会发生现金流动 4、当期货合约愈临近交割日时，现期价格与期货价格渐趋缩小。这一过程就是所谓（ ）。 A．转换因子 B．基差 C．趋同 D．Delta中性 5、基础互换是指（ ）。 A．固定利率与浮动利率的互换