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波动率建模案例：马克兑英镑汇率1984-1992 年 STEP A 数据预处理 首先我们加载数据并观察相应的时序图 load garchdata whos %看上述文件里包含哪些变量 size(DEM2GBP) plot([0:1974],DEM2GBP) set(gca,XTick,[1 659 1318 1975]) set(gca,XTickLabel,{Jan 1984 Jan 1986 Jan 1988 Jan 1992}) ylabel(Exchange Rate) title(Deutschmark/British Pound Foreign Exchange Rate) 将价格序列转化为收益率序列 dem2gbp = price2ret(DEM2GBP); 观察收益率的时间序列图 plot(dem2gbp) set(gca,XTick,[1 659 1318 1975]) set(gca,XTickLabel,{Jan 1984 Jan 1986 Jan 1988 Jan 1992}) ylabel(Return) title(Deutschmark/British Pound Daily Returns) 计算对数收益率的经验特征，可知该收益率分布具有一般金融时间数据的尖峰厚尾特性； [m