股指期货量化投资模型分析.docVIP

毕业设计（论文） 题 目 股指期货量化投资模型分析 姓 名 谢丹琼 学 号 专业班级 统计0701班 所在学院 计算分院 指导教师（职称） 刘桂梅（讲师） 二○一一 年 五 月 十五 日 股指期货量化投资模型分析 【摘要】 随着股指期货上市后的活跃度来看，该市场有很大的发展空间。本文从量化投资角度研究股指期货的投机交易。首先从时间序列角度对沪深300的价格做预测，了解沪深300整体价格走势。然后根据历史数据对行情进行分析，应用股指期货日内和隔夜策略进行模拟测试，并分析这两个模型的可行性。在建立模型后，用时间序列的曲线估计进行收益率预测，评估日内股指策略的收益情况。接着根据波动率模型和指数加权移动平均模型对沪深300指数的收益率进行预测风险。最后以风险价值VaR作为风险管理的一种手段，采用蒙特卡洛模拟法预测VaR的值。最后从操作平台开发角度分析了IT在股指期货量化投资模中的应用及发展前景。本文研究的创新在于股指日内和隔夜策略在实际交易中的应用，该模型在实际交易中有较高的收益和胜算率，具有一定的稳定性。 【】股指期货Analysis of Stock index