金属期货市场价格联动及其波动关系研究_以SHFE和LME的铜铝为例.pdfVIP

金融市场 金属期货市场价格联动及其 波动关系研究 ———以SHFE 和LME 的铜铝为例 郭树华 王 华 高祖博 王俐娴 内容提要 本文采用 相关分析 修正的 模型和协整检验等方法 对上海 ： τ -b 、 VAR ， 期货交易所 和伦敦金属交易所 同一金属期货品种 期铜或期铝 的 （SHFE ） （LME ） （ ） 价格联动关系进行研究 并应用 模型及基于学生 分布的 模型等 ， VEC t VAR-EGARCH 方法考察了其波动关系 通过研究发现