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第十四章 自相关
自相关问题 一、自相关的性质 二、自相关的后果 三、自相关的检验 四、自相关的修正 一、序列相关性的性质 称为一阶序列相关,或自相关(autocorrelation) 实际经济问题中的序列相关性(截面数据中的序列相关性举例)(时间序列数据中的序列相关性举例) 截面数据中因变量取值之间(或误差项取值之间)自相关的解释 一个家庭收入增加对自己消费支出的影响(比如增加自己消费支出),这种影响会波及其他家庭,很有可能迫使另外的某个家庭增加消费支出(死要面子,相互攀比)。因此这两个家庭的消费支出数额之间就存在相关性。进而各自误差项的取值之间也就存在相关性。 这类相关性称为空间相关,是就截面数据而言的。 可以从下表中找到解释…… 时间序列数据中变量取值之间(或误差项取值之间)自相关的解释 众所周知,GDP等时间序列都呈现出周期性。当经济复苏时,存在某种力量推动序列上移,在GDP序列由谷底向上移动的过程中,序列在某一时点的值会大于其前期值。因此,连续的因变量观察值很可能是相互依赖或相关的。 这类相关性是就时间序列数据而言的。可以从下表中找到解释…… 随机干扰项关系图 二、自相关的后果 1.最小二乘估计量仍然是线性的和无偏的 2.但不是有效的。 3.计算得到的 不是 的无偏估计量,而是有偏差的. 3.因此,OLS估计量的方差(该方差的计算公式中含有 )是有偏(差)的。 4.因此,通常所用的t检验和F检验是不可靠的。 三、序列相关性的检验 检验自相关性,也就是检验随机误差项的取值之间的相关性。或者是检验被解释变量的取值之间的相关性。 但是,实际检验中有一个问题,因为无法得到总体回归模型的随机误差项的取值,这些真实的取值是无法观察的。因此,我们只能根据所给定的一个样本,采用OLS法进行样本回归模型的拟合,从而得到样本残差序列e,再利用e的取值判断是否存在自相关。 自相关检验方法之一:图示法 真实的随机扰动项无法得知,只能利用回归残差来做图形判断。缺点:定性判断,无定量结论。 方法一:对时间做散点图,对自相关程度作直观判断。该散点图此时称为“时序图”。 方法二:对前后期残差作相关图。该法更直观。 图示法(一) 图示法(二) 图示法案例 影响居民消费的因素很多,但由于受各种条件的限制,通常只引入居民收入一个变量做解释变量,即消费模型设定为 式中,Yt为农村居民人均消费支出,X t为农村人均居民纯收入,ut为随机误差项。下表是从《中国统计年鉴》收集的中国农村居民1985-2003年的收入与消费数据。 用OLS回归原始模型 用OLS回归原始模型 用OLS回归原始模型结果 作当期残差与前期残差的关系图 Workfile中可见到e 作当期残差与前期残差的关系图时所用命令 得到:当期残差与前期残差的关系图 点击上面Equation输出窗口的按钮Resids可得到残差图,从残差图可见,残差的变动有系统模式,连续为正和连续为负,表明残差项存在一阶正自相关,如下图所示。 得到:残差与时间的关系图 检验自相关方法之二:德宾-沃森d检验(D.W检验)(Durbin-Watson Test) 诊断自相关最著名的检验 针对原假设“无一阶自相关”,构造如下d统计量: 构造d统计量的基本假定(要求) 1、回归模型包含截距项 2、变量X是非随机变量 3、随机干扰项的生成方式是“一阶自回归模式” 4、模型中不包含因变量的滞后项。 附注:自相关的模式 随机干扰项自相关的模式有多种多样,在实际应用中通常要事先假定其自相关模式,或者说事先设定其生成方式,然后在此基础上进行分析。通常考虑的自相关模式为“一阶自回归模式”。 一阶自回归模式:AR(1) 二阶自回归模式:AR(2) Ut=ρ1ut-1+ρ2 ut-2+v DW检验的粗略判定法则 DW检验步骤 1.对原模型进行OLS回归,得到样本残差序列e 2. 根据d统计量计算公式,得到d值(eviews软件对原始模型回归时自动给出d值) 3.根据样本容量和原模型解释变量的个数,查表得到临界的DL和DU(即D的下临界值和上临界值) 4. 根据d检验的判定规则来判断是否存在自相关。 d检验的判定规则 零假设:无一阶自相关。具体又分为二: 根据原模型OLS回归结果中输出的D值判断有无自相关性 回顾:原始模型回归结果 原回归方程可决系数较高(0.9788),回归系数均显著。对样本量为19、一个解释变量的模型、5%显著水平,查DW统计表可知,dL=1.18,dU= 1.40,模型中DW(0.7704)dL
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