4.3协方差 相关系数.pptVIP

信息系刘康泽 中南财经政法大学刘康泽 协方差的一个简洁计算公式 若 与 独立，则 ，反之不一定。 由此：若 与 独立，则 。 推广： 注意到 协方差的大小在一定程度上反映了X和Y相互间的关系，但它还受本身度量单位的影响. 例如： 为了克服这一缺点，对协方差进行标准化，引入相关系数的概念. 二、相关系数 1、定义： . . 事实上，相关系数实质上是 标准化后， 的协方差。 解: 例1、 例2、 例3、 例4、 . 证: 由方差的性质和协方差的定义知, 对任意实数b，有： 令 ，则上式为 由于方差D(X)是正的,故必有 1- ≥ 0,所以 | |≤1。 【注】独立与不相关的关系 但 例5、 分布律为： 解：两个边缘分布列为： 例6、 设 服从 内的均匀分布,而 （请课下自行验证） 不难求得： 因而 ， 即 不相关 . 但 有严格的函数关系： 即 不独立 . 三、相关系数的意义 定理： 的值越接近于1, 的线性相关程度越高; 的值越接近于0, 的线性相关程度越弱. 证明： 信息系刘康泽