课件陕西居民消费状况分析.pptVIP

* * * * * * * 二次曲线回归——显著性检验 消费性支出Y=5225.586-73.561t(2)（t=2，3，4，……） 2008年，令t=8，则预测值=9240.295（实际值为9772） 2009年，令t=9，则预测值=10709.412（实际值为10706） 二次曲线回归——回归系数 二次曲线回归——未来三年预测 二次曲线回归——显著性检验 消费性支出Y=5208.226-73.940t⑵（t=2，3，4，……） 2010年，令t=10，则预测值=12208.126 2011年，令t=11，则预测值=13759.439 2012年，令t=12，则预测值=15465.538 二次曲线回归——显著性检验 z 结论及 改进 陕西省整体目前的消费水平与收入水平自改革开放以来都有大幅提升，经济发展与收入改善都显著地提高了人民的生活水平； 在分析中，我们采用的数据部分是城乡平均数，易受小部分极端值影响，因此数据口径并不完全一致； 在本模型中，利率对于消费究竟会如何影响还是相当复杂，将其归入模型进行线性回归，虽然从统计数据上能够说明存在关系，但是在实际中是否确实如此？统计数据的良好拟合并不能直接用以解释现实，在征询老师的意见后，我们认为这一部分以我们的知识尚不能做透彻的解析。 我们的案例中用凯恩斯当期收入决定当期消费的模型，但是这个模型是有缺陷的，因为随着收入的增长，消费并没有同步增长。而弗里德曼的永久收入消费假说与莫迪利安尼的生命周期消费假说显然更适合用来解释当今的居民的消费习惯与趋势； * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Page ? * 基于改革开放20年来中国城市居民消费状况，研究和分析陕西省1979——1998年人民消费书评的变化趋势；同时讨论城市居民消费与年末人数、人均可支配收入、城乡平均储蓄之间的关系，确定其影响因素。并对未来3年的陕西省城市居民消费状况变化进行预测。 我们建立在消费理论的基础上，分析建立模型，扩充书本数据，通过对1979——2008年全国城镇居民的人均消费支出做时间序列分析和回归分析，比较分析了人均可支配收入、消费物价指数和银行一年期存款利率等变量对居民消费的不同影响。 模型理论 收入 利率 价格指数 收入是影响消费的主要因素，消费是需求的函数。消费经济学有关收入与消费的关系，即消费函数理论——凯恩斯的绝对收入理论。 消费和储蓄之间存在替代关系，可以假定刺激储蓄的因素会降低消费 消费水平的升高并不一定完全由于收入增加所引起，价格变动对于消费的影响同样不容忽视。 各变量趋势图图 恩格尔系数城乡对比图 补充搜集了直到07年的数据，以这些数据为基础进行了分析。 回归分析 回归分析的结果显示，在整体方程F检验显著的情况下，人均可支配收入通过t检验，年末人数城乡平均储蓄额没有通过t检验，暗示原规定的自变量之间可能存在多重共线性。 回归分析 相关分析 回归分析 剔除相关性强的变量（年末人口数）重新进行回归分析 回归分析 CPI与利率水平对于消费的影响 在回归系数的检验上，三个变量的回归系数都很显著，说明了利率与CPI同样也对消费支出有着显著的影响，证实了我们的猜想。 回归分析 时间序列模型——预测表 2008年，消费性支出预测值为9249.47（实际值为9772） 2009年，消费性支出预测值为10079.59（实际值为10706） 2010年，消费性支出预测值为10909.71 2011年，消费性支出预测值为11739.84 2012年，消费性支出预测值为12569.96 由2008年2009年预测值与实际值比较可知，该时间序列模型预测值较为保守，我们推断2010年~2012年“消费性支出”的实际值会大于以上预测值。 时间序列模型——预测图 设置了“WTO”这一虚拟变量，即 WTO=0，中国未加入WTO（1978年到2001年） WTO=1，中国加入WTO之后（2002年到2009年） 考虑“WTO”因素对“消费性支出”因素是否有显著影响，进行单因素方差分析，结果如下： P值=1.53E-07，并且F值=35.02633.995887= F crit，故拒绝原假设，即WTO对消费性支出有显著影响。 方差分析 二次曲线回归 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *