第8章 异方差性.pptVIP

一、异方差----基本概念 定义：不可观测因素的方差随总体的不同部分（由不同解释变量值所决定）而变化，即： 二、OLS估计后的异方差-稳健推断 适用情况：异方差形式未知 1.出现异方差时的标准误和t统计量 例8.1P253用stata求异方差-稳健的t统计量: WAGE gen single=(~married) gen male=(~female) gen marrmale=male*married gen marrfem=female*married gen singfem=single*female reg lwage marrmale marrfem singfem educ exper expersq tenure tenursq, robust 异方差-稳健t估计 OLS估计：reg lwage marrmale marrfem singfem educ exper expersq tenure tenursq 异方差-稳健的t统计量推断的适用性： 例8.2 P255 GPA3.DTA 1.异方差-稳健回归得R-square=0.4006 （注意是春季学期，所以有条件项） 2.联合显著性检验—约束方程回归求R-squared=0.3983 普通OLS回归 普通OLS回归的约束方程回归 计算F统计量： 异方差-稳健的LM检验 例8.3 P256 CRIME1.DTA 受约束方程robust回归并预测残差rur 受约束变量avgsen对其他没有排除的自变量回归，保留残差r1 受约束变量avgsensq对其他没有排除的自变量回归，保留残差r2 对观测值求r×rur ？求F统计量的p值 用1对每个r×rur回归，得到LM统计量=n-SSR1，SSR1就是该步骤的残差平方和 2.同理求普通LMreg narr86 pcnv ptime86 qemp86 inc86 black hispanpredict urr，residreg avgsen pcnv ptime86 qemp86 inc86 black hispanpredict ur11，residreg avgsensq pcnv ptime86 qemp86 inc86 black hispanpredict ur22，residgen urr11=urr*ur11gen urr22=urr*ur22gen io=1reg io urr11 urr22 ? predict ubar1, resid quite reg avgsen pcnv ptime86 qemp86 inc86 black hispan predict r1, r quite reg avgsensq pcnv ptime86 qemp86 inc86 black hispan predict r2, r quite gen ur1 = ubar1*r1 quite gen ur2 = ubar1*r2 gen iota = 1 reg iota ur1 ur2, noconstant scalar hetlm = e(N)-e(rss) scalar pval = chi2tail(2,hetlm) display _n Robust LM statistic : %6.3f hetlm /* */ _n Under H0, distrib Chi2(2), p-value: %5.3f pval Robust LM statistic : 3.997 Under H0, distrib Chi2(2), p-value: 0.136 predict ubar2, residreg ubar2 pcnv avgsen avgsensq ptime86 qemp86 inc86 black hispan scalar lm1 = e(N)*e(r2)display _n LM statistic : %6.3f lm1 /* 通常的LM=3.54 异方差—稳健LM=4.00 仍然不能拒绝H0 问题：语句的意思，有没有直接计算LM的命令（robust LM statistic已有，则前面的计算？） 三、异方差的检验 原理： 方法1：异方差的BPagan检验 方法2：异方差的怀特检验 原理： 步骤： 异方差的BPagan检验和white检验例8.4，8.5 P259 HPRICE1.DTA 2.异方差检验 ?whitetst, fitted option fitted not allowed P值都不显著，存在异方差 3.因变量采用对数形式回归及检验：消除异方差 注意： 进行异方差检验时应该首先检验模型