计量经济学实验报告4.docVIP

《 计量经济学 》课程实验第 3 次实验报告 实验内容及基本要求： 实验项目名称：运用Eviews软件进行自相关模拟分析 实验类型： 上机实验 每组人数： 1 实验内容及要求： 1、总体要求：数据已经输入到eviews中，数据文件为：自相关实验.wf1，其中的income为家庭收入，consume为家庭开支，以此数据建立以consume为被解释变量的消费方程，用最小二乘法估计变量间的相关关系。并检验数据中自相关性等特征，采用相应方法进行修正。 2、具体步骤：依次回答下列问题（得到回归结果是指给出回归方程，并做检验）： 建立消费方程，做回归，得到回归结果。 根据回归结果，边际消费倾向为多少？显著不为1吗，给出检验过程。 数据中存在自相关吗，给出检验过程。 用dw值来估计ρ，据此ρ做广义差分来消除自相关性，给出结果 假定为ar(1)，用科克兰内-奥克特法来消除自相关性，给出结果 假定为ar(2)，用科克兰内-奥克特法来消除自相关性，给出结果 实验结果： 模型设定 假定被解释变量Y与解释变量X存在线性相关关系，则可设定为如下模型: 其中Y为家庭支出consume,X为家庭收入income.Ut为随机误差项。 二．参数估计——用最小二乘法估计Y与X之间的参数值 数据输入 由于之前数据已输入到“自相关实验.wf1”中，故在eviews设定完Y和X之后直接把相对应的数据粘贴就可以了。 参数估计 通过最小二乘法进行回归估计，结果如图所示： 可知该模型为： SE=180.2928 0.032038 T=0.4506 24.4377 R2=0.9552 F=597.1988 DW=1.2337 边际消费倾向分析 根据该回归结果可知，边际消费倾向为=0.7829，对其显著性进行检验 H0：=1 H1：1 给定显著性水平=0.05，查表得(n-2)=(28)=2.048 可知（28）=2.048，所以，拒绝H0，即边际消费倾向显著不为1. 自相关检验 由上面的回归结果可知，该模型的可决系数R2，很高，拟合程度较好，回归系数显著。对样本量为30，一个解释变量的模型，0.05显著水平，查DW统计表可知，=1.352，=1.489，模型中DW,显然消费模型中有自相关。这一点从残差图中也可以看出，点击eviews方程输出窗口的按钮Resides可得到残差图如下 上图中，残差的变动有系统模式，连续为正和连续为负，表明残差项存在正自相关，模型中t和F统计量的结论不可信，需采取补救措施。 三．自相关的补救 1.广义差分法 （1）上机操作 在主菜单选择Quick/Generate Series,在弹出的对话框中输入e=reside，点击OK得到残差序列et，并对其进行滞后一期的自回归，在eviews命令栏中输入ls e e(-1)，结果如图示 可得回归方程： 由上式可知，=0.3581 （2）对原模型进行广义差分，得到广义差分方程 =（1-0.3581）+（）+Vt 在eviews命令栏中输入ls (-1) C (-1), 对上面的方程进行回归，结果如下图 可知回归方程为 =43.6606+0.7818 SE=119.0282 0.0327 T=0.3668 23.8726 R2=0.9548 F=569.8992 DW=1.4975 其中=，= 自相关性检验 由于使用了广义差分数据，样本容量少了1个，为29个。查5%显著水平的DW统计表可知=1.341，=1.483，模型中DW=1.4975,说明此时已无自相关，不必再进行迭代。同时可见，可决系数R2，t,F统计量也均达到理想水平。 给出模型 由差分方程式有==68.0178 由此可得所求的消费模型为Yt=68.0178+0.7818Xt。 因此，边际消费倾向为0.7818，即家庭收入每增加1元，平均来说消费支出将增加0.7818元 假定为ar(1)，用科克兰内-奥克特法来消除自相关性 上机操作 在eviews命令栏中输入Ls y c x ar(1),结果如下图 可知回归结果为 Yt=67.8259+0.7818Xt SE=188.9626 0.0334 T=0.3589 23.40301 R2=0.9542 F=270.6870 DW=1.4987 自相关性检验 样本容量此时为29个。查5%显著水平的DW统计表可知=1.341，=1.483，模型中DW=1.4987,说明此时已无自相关，不必再进行迭代。同时可见，可决系数R2，t,F统计量也均达到理想水平。 经济意义 由上式可知，边际消费倾向为0.7818，即家庭收入每增加1元，平均来说消费支出将增加0.7818元 假定为ar(2)，用科克兰内-奥克特法来消除自相关性 上机操作