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2015-09-15 发布于重庆
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STAR模型中退势单位根检验的小样本性质研究.pdf

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　第 26 卷第 3 期统计研究 Vol . 26 , No3 2009 年 3 月 Statistical Research Mar . 2009 　 STAR 模型中退势单位根检验的小样本性质研究刘雪燕 ( ) ( ) 　　内容提要 :Kapetanios et al . 2003 和刘雪燕 2008 提出了 ESTAR 和LSTAR 模型单位根检验的方法。本文将时间序列退势的OLS 和 GLS 方法与他们提出的单位根检验方法结合 ,通过蒙特卡洛试验发现 ,在 STAR 模型中 ,对时间序列退势能不同程度的改善单位根检验的功效。若时间序列只存在非零均值 , ESTAR 模型中 OLS 退势存在优势 ; ( ) ( ) LSTAR 模型 ,样本容量较小时 T = 50 ,OLS 退势的优势较明显 ,样本容量较大 T 100 时 , GLS 退势具有了微弱的优势。若序列存在非零的均值和趋势 ,且样本容量较小时 ,LSTAR 模型中 GLS 退势的优势较明显 ,ESTAR 模型中 OLS 退势的优势较明显 ;样本容量较大时 ,LSTAR 模型中二者功效都很高 ,ESTAR 模型中 GLS 退势的优势较明显。关键词 :非线性 ;STAR 模型 ;单位根检验 ;小样本性质 ;蒙特卡洛模拟 ( ) 中图分类号 :O212 　　　文献标识码 :A 　　　文章编号 :1002 - 4565 2009 03 - 0102 - 06 The Small Sa mple Properties for Detrending Unit Root Tests in STAR Fra me works Liu Xueyan Abstract :This paper focuses on the OLS and GLS detrending procedure for unit root tests against alternative hypothesis where the time series data under investigation follow either globally stationary LSTAR or ESTAR processes with deterministic components being present via Monte Carlo simulation . It is found that the proposed testing procedures have considerable power gains against ( ) ( ) existing nonlinear unit root tests recently proposed by Kapetanios et al . 2003 a