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考虑投资收益和干扰因素的双二项风险模型.pdf
现代商贸工业
No．21，2014 ModernBusinessTradeIndustry 2014年第 2l期
考虑投资收益和干扰因素的双二项风险模型
T
成军祥 张 艳 l
0
(河南理工大学数信学院，河南 焦作 454000) 4
i
O
摘 要：在常利率下考虑投资收益和干扰因素的双二项风险模型，对单位时间内收到的保单数和发生的理赔次数都服 1
从二项分布的模型进行研究，讨论模型的调节系数，最终得到保险公司的破产概率表达式和 Lundberg不等式，对于在利率 O
9
不变的情况下研究保险佘 司的破产概率提供一定的理论依据． 2
关键词 ：双二项；破 产概率 ；调节系数 ；鞅论 ；布 朗运动
1
中图分类号：F83 文献标识码 ：A 文章编号：1672—3198(2014)21-0117-02 0
3
0 引言 种不确定因素，例如保险公司不稳定的收入及各种随时出
破产概率在保险公司众多数据中，可视为评估风险大 现的付款，a0且为常数； 0
(5)假设 X，M，N，B相互独立 ； 9
小的重要参数，因此学术 界对其 的研究也在持续升温和发 1
展．众多学者为了建立更贴合实际情况 的风险模型对经典 (6)F是综合考
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