切比雪夫不等式及大数定律.pptVIP

NORTH UNIVERSITY OF CHINA 第五章 切比雪夫不等式 一、切比雪夫不等式 二、大数定律 第 一 节 与大数定律(13) 如何从理论上说明这一现象？ 这样作的理论依据是什么？ 问题 1 频率稳定性的问题 事件 A 发生的频率 在相同条件下进行 n 次重复试验， 总是在 [0,1] 上的一个确定的常数 p 附近摆动， 并且随着 试验次数 n 的增大， 越来越稳定地趋于 p 。 问题 2 在精密测量时要反复测量然后再取平均值？ 引言: 问题1 就能得以解决. （1） 对于问题1， 要说明频率 趋于常数 p ， 自然会想到 极限概念. 如果能证明 即对任意的 存在正整数N，对于 由于 ,其随机性使不论 N 取多大的值, 请看下面的图示: （3） （2） 因此，只能求其次，去求证下面两式成立：　　 为此 , 先来证明概率论中一个重要的不等式—— 切比雪夫不等式. 或 或 一 . 切比雪夫不等式 （4） （5） 即有 定理1 （切比雪夫定理） 设随机变量 的数学期望 方差 存在，则对任意的 有： 证: 仅就连续型随机变量的 情形进行证明. 设 X 的概率密度函数为 则有 证毕. 方差为 由切比雪夫不等式有: 解: 试估计 X 落在( 80 , 120 )内的概率. 例1 已知随机变量 X 的数学期望为 例2 在每次试验中事件A发生的概率为0.5 .试用切比 解： 雪夫不等式估计在1000次独立的试验中,事件A发生的 的次数在450至550次之间的概率. 设X表示事件A在1000次独立试验中发生的次数, 则： 由切比雪夫不等式有： 二 . 大数定律 定理2 用事件发生的频率的来近似地估计它的概率. 贝努里大数定律说明， 在相同条件下独立地重复 做 n 次 当 n 较大时， 事件 A 发生的频率 与在每 的概率可任意地小（接近于0）. 因此，在实践中可以通 试验， 次试验中发生的概率 p 之差的绝对值大于任意指定正数 过反复试验， 贝努里大数定律 所以由切比雪夫不等式， 证: 有下式成立 两边取极限，得 对任意的