20150824-申银万国期货-创新策略产品日报.pdfVIP

【股指数据挖掘类组合策略】 【股指期现对冲策略产品】 图1：股指数据挖掘类组合收益表现 图2：优化配置期现对冲策略收益表现 投资理念： 投资理念： 通过使用数据挖掘，时间序列建模等数理统计的方 通过在不同的市场行情中获得稳定的超额收益。采 法找到市场潜在规律，以此构建稳定模型。同时多 用动态优化配置策略模型买入沪深 300 指数成份 品种，多策略类型，多时间框架组合，显著提高策 股，以实现现货指数增强，再通过股指期货对冲系 略组合收益风险比。 统性风险，从而获得稳健收益的投资策略。 【量化选股对冲策略产品】 图3：量化选股对冲策略收益表现 投资理念： 通过量化形态及多因子模型，选取市场最优的1%的个 股形成组合，通过股指期货对冲系统性风险，获得个 股组合的阿尔法收益。 请阅读并理解本文结尾处的“法律声明” 1 产品中心 联系电话：021-5058 8969