计量经济学复习提纲 标黑为重.pptVIP

计量经济学复习提纲 第一章 导论 1. 了解计量经济学的性质及与其它学科的关系 2. 了解计量经济学的基本概念和计量经济学的基本研究方法和研究步骤； 3. 对计量经济学中的模型、变量、数据等有基本的认知 第二章 简单线性回归模型 1. 理解回归分析与相关分析的含义， 回归分析与相关分析的联系与区别，相关系数的含义与计算 2. 总体回归函数与样本回归函数的含义、表现形式（条件均值形式、个别值形式、离差形式）、二者关系 3. 理解和掌握简单线性回归的基本假定：零均值假定；同方差假定；无自相关假定；随机扰动项与解释变量不相关假定；随机扰动项正态性假定 4. 理解普通最小二乘法OLS的基本思想，掌握简单线性回归模型参数的最小二乘估计量（估计式） 5. 理解最小二乘估计式的统计性质：线性特性；无偏特性；最小方差性；一致性 6. 高斯-马尔科夫定理 7. 拟合优度的度量： （1）总变差的分解：总离差平方和、回归平方和、残差平方和； （2）可决系数的定义、特点（3）可决系数与相关系数的关系 8. 理解和掌握区间估计和假设检验（t检验）的基本思想和方法 第三章 多元线性回归模型 1. 理解多元线性回归模型的含义和基本假定：无多重共线性假定 2.多元线性回归模型参数的最小二乘估计和区间估计、随机扰动项的方差估计 3. 多元线性回归模型的拟合优度检验：多重可决系数和修正的可决系数的定义和计算 4. 方差分析与回归方程的显著性检验：F检验, F检验与方差分析，F检验与可决系数的关系 5. 回归参数的显著性检验（t-检验） 第四章 多重共线性 1. 掌握多重共线性的概念 2. 模型中出现多重共线性的原因和不良后果 3. 怎样诊断多重共线性： 简单相关系数检验法、方差扩大（膨胀）因子法、直观判断法、逐步回归检测法 4.修正多重共线性的若干方法 ： （1）修正多重共线性的经验方法：剔除变量法；增大样本容量、变换模型形式、利用非样本先验信息等 (2) 逐步回归法 第五章 异方差性 1.掌握异方差的概念，异方差出现的原因及对模型的不良影响 2. 诊断异方差的方法： 图示检验法、相关图形分析；残差图形分析、戈德菲尔德-夸特（Goldfeld-Quanadt）检验、White检验、ARCH检验（时间序列）、Glejser检验 3. 修正异方差的若干方法：对模型变换、加权最小二乘法、模型的对数变换 第六章 自相关 1. 掌握自相关的基本概念，自相关性用一阶自回归表示的数学性质，自相关系数 2. 自相关出现的原因和严重后果：普通最小二乘估计量依然是无偏、一致的，但不再有效;参数的显著性检验失效; 预测精度降低 3. 诊断自相关存在的方法 （1）图示检验法：绘制和的散点图；按照时间顺序绘制回归残差项的图形 (2) D-W检验: D-W检验的适用条件；D-W统计量；D-W显著性检验；D-W检验的缺陷 4.自相关的补救方法 （1）广义差分法 差分系数已知；差分系数未知 （2） 科克伦—奥克特（Cochrane—Orcutt）迭代法 （3）其它方法：一阶差分法、德宾两步法 第七章 分布滞后模型与自回归模型 1.了解分布滞后模型与自回归模型的区别与联系 2. 分布滞后模型的估计：不能直接运用OLS方法进行估计，原因在于自由度损失、多重共线性和滞后长度难于确定；克服这些困难的方法是采用变通估计方法，变通的估计方法有经验加权法、阿尔蒙法及库依克法。 3.自回归模型的估计 (1) 自回归模型的产生背景：无限分布滞后模型不能直接估计，模型中引入了预期因素 库伊克模型 、自适应预期模型、局部调整模型 （2）估计方法：工具变量法 为缓解扰动项与解释变量存在相关带来估计偏倚：工具变量法的概念、工具变量法的特点、工具变量法的缺点 （3）德宾h-检验 为诊断一阶自回归模型扰动项是否存在自相关 D-W检验的缺陷、德宾h-检验 第八章 虚拟变量回归 1. 虚拟变量的基本概念 2.虚拟变量的设置规则：虚拟变量数量的设置规则；虚拟变量的“0”和“1”的选取原则 3.加入虚拟解释变量的途径：一是加法类型；二是乘法类型。以加法方式引入虚拟变量改变的是模型的截距；以乘法方式引入虚拟变量改变的是模型的斜率。 3. 联立方程模型的估计方法 （1）递归模型的估计——OLS法 （2）恰好识别模型的估计 ——间接最小二乘法（ILS） （3）过度识别模型的估计——二段最小二乘法（TSLS） 考试题型 1.单项选择题（本题共15小题，每小题1分，共15分） 2.多项选择题（本题共5小题，每小题2分，共10分） 3.名词解释（本题共5小题，每小题3分，共15分） 4.问答题（本题共3小题