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单形深度中位数在封闭式基金排名中的应用.pdf
第 卷 第 期 运 筹 与 管 理 ，
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单形深度中位数在封闭式基金排名中的应用
陈明星， 缪柏其， 吴振翔
（中国科学技术大学 统计与金融系，安徽 合肥 ）
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摘 要：本文介绍了单形深度函数理论，通过改进夏普指数公式，利用单形深度函数中位数稳健性的特点，将单
形深度函数中位数应用于改进的夏普指数公式，对国内的封闭式基金进行了排名与评级，并将其与中信星级和
样本星级进行了对比。最后，通过定义基金业绩偏离度提出将其用于评价基金捕捉市场机遇的能力的观点。
关键词：单形深度函数；中位数；中信星级；深度星级；样本星级；深度指数；样本指数
中图分类号： 文章标识码： 文章编号： （ ）
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