高等计量经济学第1章第3节.docVIP

§1.3 经典线性计量经济学模型理论方法回顾 为了便于读者阅读本书，对经典线性计量经济学模型的理论方法作一简单的回顾是必要的。 经典线性计量经济学模型的形式 经典线性计量经济学模型分为单方程模型和联立方程模型。单方程模型用以研究单一的经济活动中各变量之间的关系，联立方程模型用以研究经济系统中各变量之间的关系。变量之间的关系用线性方程加以描述，当然，实际经济活动中很少存在直接线性线性关系，但是在相当多的情况下可以通过简单的变换使之化为线性关系，所以经典线性模型具有普遍意义。 单方程模型的一般形式为： i=1,2,…,n (1.3.1) 其中为被解释变量，为解释变量，为待估参数，k为解释变量的数目，n为样本容量。人们习惯上把常数项看成为一个虚变量的系数，在参数估计过程中该虚变量的样本观测值始终取1。这样，模型中解释变量的数目为（k+1）。由(1.3.1)表示的n个随机方程的矩阵表达式为： (1.3.2) 其中 联立方程模型的一般形式为： (1.3.3) 或 (1.3.4) 其中 为内生变量，g为内生变量的数目，为先决变量，k为先决变量的数目，为随机误差项。用n表示样本容量，则 参数矩阵为： 为结构参数矩阵。 二、经典线性计量经济学模型的关系类型 经典计量经济学模型所揭示的变量之间的关系是因果关系。单方程模型用以揭示单一的经济活动中各变量之间的单向因果关系，联立方程模型用以揭示经济系统中各变量之间的互为因果关系。它们反映了经济变量之间在行为、技术、制度等方面的联系。虽然模型中也出现仅反映变量数据之间关系的统计方程，那是不得已而为之。也正因为此，一般在经典计量经济学模型中不包括时间序列分析模型。 三、经典线性计量经济学模型理论模型的设定 以经典单方程计量经济学模型为背景。 对所要研究的经济现象进行深入的分析，根据研究的目的，选择模型中将包含的因素，根据数据的可得性选择适当的变量来表征这些因素，并根据经济行为理论和样本数据显示出的变量间的关系，设定描述这些变量之间关系的数学表达式，即理论模型。例如生产函数 就是一个理论模型。理论模型的设计主要包含三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的数值范围。 确定模型所包含的变量 在单方程模型中，变量分为两类。作为研究对象的变量，也就是因果关系中的“果”，例如生产函数中的产出量，是模型中的被解释变量；而作为“原因”的变量，例如生产函数中的资本、劳动、技术，是模型中的解释变量。确定模型所包含的变量，主要是指确定解释变量。可以作为解释变量的有下列几类变量：外生经济变量、外生条件变量、外生政策变量和滞后被解释变量。其中有些变量，如政策变量、条件变量经常以虚变量的形式出现。 严格地说，上述生产函数中的产出量、资本、劳动、技术等，只能称为“因素”，这些因素间存在着因果关系。为了建立起计量经济学模型，必须选择适当的变量来表征这些因素，这些变量必须具有数据可得性。于是，我们可以用总产值来表征产出量，用固定资产原值来表征资本，用职工人数来表征劳动，用时间作为一个变量来表征技术。这样，最后建立的模型是关于总产值、固定资产原值、职工人数和时间变量之间关系的数学表达式。关键在于，在确定了被解释变量之后，怎样才能正确地选择解释变量。 首先，需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。这是正确选择解释变量的基础。例如，在上述生产问题中，已经明确指出属于供给不足的情况，那么，影响产出量的因素就应该在投入要素方面，而在当前，一般的投入要素主要是技术、资本与劳动。如果属于需求不足的情况，那么影响产出量的因素就应该在需求方面，而不在投入要素方面。这时，如果研究的对象是消费品生产，应该选择居民收入等变量作为解释变量；如果研究的对象是生产资料生产，应该选择固定资产投资总额等变量作为解释变量。由此可见，同样是建立生产模型，所处的经济环境不同、研究的行业不同，变量选择是不同的。 其次，选择变量要考虑数据的可得性。这就要求对经济统计学有透彻的了解。计量经济学模型是要在样本数据，即变量的样本观测值的支持下，采用一定的数学方法估计参数，以揭示变量之间的定量关系。所以所选择的变量必须是统计指标体系中存