带漂移项Brownian运动概率估计问题以及P-adics上Lévy过程时间问题.pdf

舢删㈣㈣㈣㈣ 摘 要 本文前大半部分主要研究了期望不为零的Gaussian过程，在时间区间变化时 的水平通过概率以及大小偏差概率的估计问题，因为相应于期望为零的某些特殊的 过程)的水平通过概率以及大小偏差概率的估计问题已经被很多研究者研究过，并 有很多的显示结果给出了．但是对于期望不为零的Gaussian过程，却很少有这类的 GausSian过程，i．e．带定向漂移的Brownian运动 显示结果给出过．因而本文就Ldvy 动，这两类特殊的过程，给出了相应于它们的水平通过概率以及大小偏差概率的一 些显示估计结果．而在本文的最后一部分作者基于常返性及该等价定理，对支撑有 了研究，并在一些特殊情况下，给出了该时间的理论刻画，对一般情况给出了相应的 估计． 本文的具体安排如下： 首先在第一章的第一节，作者主要介绍了本文的主要研究模型以及本文所要涉 及的一些基本概念．在本章第二节作者简单介绍了Caussian过程概率估计问题的研 究历史与现状，并且概括列述出了本文的主要研究结果． 作为本文研究的重点， 在第二章作者主要给出了一个重要的引理(它在下面几章的的证明中起到了 重要作用)，期望为零的L乏vy GaIlSsian过程在时间区间变化时(k，卅，￡叶0，和 I￡，刁，T一。o)时的概率估计以及相应的极限结果，以及当期望不等于零时的L考vy Gaussian过程在时间区间变换时(k，列，E_0，和【￡，卅，T一∞以及[o，卅，T一。。) 时的几种水平通过概率估计结果，并给出了一些相应的推广． Gaussian过程的大小偏差概率的估 而在第三章主要给出了期望不为零的L6W 计问题以及相关的推广． 在本文第四章作者主要给出了带“多项式漂移项”…“f(t)=akt2+鲰一1tk一1+ …+01t”的Brownian运动大小偏差概率以及水平通过概率估计的一些极限结果，并 给出了它们相关的推论． 最后在第五章，在第二节主要介绍了P—adics数域，其中的(5．2．3)式的超度量 不等式是非常重要的，并对P．adics上的线性不定方程和多维Poisson过程作了简 单介绍作了简单介绍，其在本文的论述中起到了很大的作用．第三节首先介绍了 P—adics上的Ldvy过程与一般实直线上的Ldvy过程性质的几种主要不同之处，进 而介绍了一个对本文相当重要的等价定理．基于以上三节的内容，第四节中对P． 有界集时，x是常返的，在跏vp(u》中的每一小球能被无穷多次撞击，i．e．对任意球 B∈K(0，d)，a∈K(0，d)，有 PⅡ(群∈B，3t∈【0，o。))=1 本章主要要考虑的问题是：Vn≤M，需要多长时间T，．硭才能首次跑遍支撑球 g(o，PM)中的所有p一小球?在第五章作者主要给出了所需时间T的分布密度以 及所需要的平均时间(T的期望)，得到了较好的结果． 关键词：LdvyGaussian过程，大小偏差概率，水平通过概率，带“多项式漂移项”的 Brownian运动，Slepian’slemma，P．adics，线性不定方程，等价定理，常返性，多维 Poisson过程． WITH ESTIMATESFoRBRoWNIANPRoCESS PRoBABILITIES PoLyNoMIALDRIFTAND ESTIMATESFORL西vYPROCESSONP—ADICS TIME ABSTRACT The Ph．D．thesisdealswiththeLevel estimatesinthe present crossingprobabilities