第4章 经典单方程计量经济学模型-李子奈计量经济学课件.pdfVIP

第四章 经典单方程计量经济学 模型：放宽基本假定的模型 1 基本假定违背：不满足基本假定的情况。主要 包括： （1）随机误差项序列存在异方差性； （2）随机误差项序列存在序列相关性； 3 （ ）解释变量之间存在多重共线性； （4）解释变量是随机变量且与随机误差项相关 （随机解释变量）； 此外： （5）模型设定有偏误 （6）解释变量的方差不随样本容量的增而收敛 计量经济检验：对模型基本假定的检验 4 本章主要学习：前 类 4 44 2 §4.1 异方差性 4.1 44..11 概念 概念 一、异方差的概概念念 二、异方差的类型 三、实际经济问题中的异方差性 四、异方差性的后果 五、异方差性的检验 六、异方差的修正 七、案例 3 一、异方差的概念 对于模型 Y = β + β X +β X +⋯+β X +µ i 0 1 ii 2 2i k ki i 如果出现 Var(µ ) =σ2 i i 即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再 是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性 (Heteroskedasticity )。 (Heteroskedasticity ) ((HHeetteerroosskkeeddaassttiicciittyy)) 4 二、异方差的类型 2 = f(X ) 同方差性假定：σi 常数 ≠ i 2 异方差时： = f(X ) σi i 异方差一般可归结为三种类型： (1) 2 X 单调递增型： σ 随 的增大而增大 i (2)单调递减型： σi2随X的增大而减小 (3) 2 X 复 杂 型： σ 与 的变化呈复杂形式 i