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带干扰的积分高斯过程的破产概率.pdf
V01．28(2008) 数学杂志
No．3
J。ofMath．(PRC)
ON
THERUIN
PROBABILITYFoR
GAUSSIAN
INTEGRATEDPROCESS
DISTURBED
BYDIFFUSION’
HE
Xiao-xial，HU
Yi-junz
(1．CollegeofScience，Wuhan Scienceand
of
University 430081，C．^i枷)
Technology，眠^c‘n
(2．SchoolMath．and
of Statistics，Wuhan 430072，Chi卵口)
University，Wuhan
exact
Abstract：Wederivethe asymptoticbehavioroftheruin fortheGaussian
probability
disturbed
integratedprocesses by traditionalmethod
diffusion。By of deviations．weobtain
large
the
logarithmic forthe and
asymptoticprobabilitiesdeviation forthe
large principlecorresponding
measures．TheresultsshowthatitisidenticaltOtheresultwhenthe isnotdisturbedbv
process
thediffnsion．
Keywords：Brownian
motion；Gaussian
process；logarithmic devialion
asymptotic；large
principle
2000MR
SubjectClassification；60F10
Documentcode：A Article
ID{0255-7797(2008)03-0277-05
1 IntroductiOn
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