沪市股票投资组合规模和风险分散化关系的进一步研究.pdfVIP

2005年10月 系统工程理论与实践 第10期 文章编号：lOOO．6788(2005)10—0021．08 沪市股票投资组合规模与风险分散化关系的进一步研究 杨继平，张力健 (北京航空航天大学经济管理学院，北京100083) 摘要： 首先介绍了分散化投资降低组合非系统风险的有关理论，在此基础上，利用上证50指数中的36 只股票近三年的月收益率数据对沪市股票投资组合规模与风险分散的关系进行了实证分析，并对股票 投资组合适度规模的确定问题进行了讨论． ． 关键词：证券投资；投资组合规模；风险分散；实证分析 中图分类号：F830．91 文献标识码：A A of Further the betweenSizeofPortfolios Study Relationship andRiskDiversifi