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2015-09-25 发布于重庆
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ARMA模型在中国股市中的应用

第 30 卷第 3 期衡阳师范学院学报 No . 3Vol . 30 2 0 0 9 年 6 月 J ournal of Hengyang Normal U niver sit y J une . 2 0 0 9 A RMA 模型在中国股市中的应用 1 2 全福生 , 彭白玉 ( 1 华南理工大学理学院 , 广东广州　510640 ; 2 衡阳师范学院数学与计算科学系 , 湖南衡阳　42 1008) 摘　要 : 主要介绍了建立 A RMA 模型的方法 , 并据此对隆平高科历史收益率历史数据建模 , 以 EV EEW S 软件为分析工具。结果表明 , 该模型对短期投资决策有一定的指导作用。关键词 : A RMA 模型 ; 平稳时间序列 ; EV IEWS 软件中图分类号 : F8309 文献标识码 : A 文章编号 : 1673 —03 13 (2009) 03 —0026 —03 　　时间序列预测方法的基本思想是 :预测一个现提出的时间序列分析模型 , 即自回归移动平均模象的未来变化时 , 用该现象的过去行为来预测未 ( ) 型。一般的 A RMA p , q 模型的形式可以表示为 : 来 ,即通过时间序列的历史数据揭示现象随时间变 p q θ r = + r + a - a , t 0 i t- i t i t- i ∑ ∑ 化的规律 ,将这种规律延伸到未来 , 从而对该现象 i = 1 i = 1 其中{ a } 是白噪声序列, p 和 q 都是非负整数, A R 的未来作出预测。时间序列分析方法是通过分析 t ( ) 不同时刻变量的相关关系 ,揭示其相关结构 , 是研和 MA 模型都是 A RMA p , q 模型的特殊情形, 当 ( ) ( ) 究事物发展变化规律的一种量化分析方法。一般 q = 0 时, A RMA p , q 成