实验报告多重共线性模型.docVIP

西 南 科 技 大 学 Southwest University of Science and Technology 经 济 管 理 学 院 计 量 经 济 学 实 验 报 告 —— 多重共线性模型 专业班级： 经济0901 姓 名： 李 雪 梅 学 号：任课教师：龙 林 成 绩： 多重共线性 实验目的：掌握多重共线性模型的检验和处理方法。 实验要求：了解辅助回归检验和掌握R^2值和t值检验及解释变量相关系数检验，了解变量变换法和掌握先验信息法。 试验用软件：Eviews 实验原理：R^2值和t值检验、解释变量相关系数检验和辅助回归检验,先验信息法和变量变换法。 实验步骤： R^2值和t值检验 主要人均主要工农业产品产量 年 份 工农业产品产量 粮 食 油 料 糖 料 水 果 猪牛羊肉 （公斤） (公斤) (公斤) (公斤) (公斤) (公斤) 2000 536.78 366.04 23.40 60.47 49.30 37.57 2001 536.81 355.89 22.53 68.05 52.35 37.99 2002 552.77 356.96 22.63 80.39 54.30 38.49 2003 583.12 334.29 21.82 74.83 112.68 39.50 2004 618.47 362.22 23.66 73.84 118.36 40.39 2005 632.99 371.26 23.60 72.50 123.65 41.98 2006 652.91 379.89 20.14 79.78 130.45 42.65 2007 670.29 380.61 19.49 92.48 137.62 40.09 2008 710.21 399.13 22.29 101.31 145.10 42.38 2、实验步骤： 参数估计，过程如下： （1）点击“File/New/Workfile”，屏幕上出现Workfile Range对话框，选择数据频率，在本例中应选择Undated or irrequar，在Start date里键入2000，在End date里键入2008，点击OK后屏幕出现 “Workfile对话框（子窗口）”。 （2）在命令窗口中输入data y x1 x2 x3 x4 x5 ,在按回车键，出现group，按顺序输入数据。按name保存: 在命令窗口输入LS y c x1 x2 x3 x4 x5,出现下列结果： 2、 分析 从结果看判断系数R^2很高，方程很显著，但四个参数t检验值中有三个较显著，有一个不显著，不符合经济理论，出现了多重线性回归。 检验 计算解释变量之间的简单相关系数。Eviews过程如下： 在Quick菜单中选Group Statistics项中的Correlation命令。在出现Series List对话框时，直接输入x1 X2 X3 X4，出现解释变量x1 x2 x3 x4 之间的相关系数为： 可以看出四个解释变量x1 x2 x3 x4之间的高度相关，必然存在严重的多重共线性。 辅助回归检验：解释变量x1 x2 x3 x4之间的辅助回归分别为： 在命令窗口分别输入：ls x1 c x2;ls x1 c x3;ls x1 c x4;ls x2 c x3;ls x2 c x4;ls x3 c x4;结果分别为： Dependent Variable: X1 Method: Least Squares Date: 11/24/11 Time: 08:46 Sample(adjusted): 1978 1998 Included observations: 21 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 1077.333 543.4594 1.982362 0.0621 X2 13.18376 0.577598 22.82514 0.0000 R-squared 0.964814 Mean dependent var 11725.53 Adjusted R-squared 0.962962 S.D. dependent var 6638.021 S.E. of regression 1277.503