INGARCH模型拟极大似然估计的相合性.pdf

第48卷第4期 吉林大学学报(理学版) V01．48No．4 of 2010 JournalJilin Edition) July 2010年7月 University(Science INGARCH模型拟极大似然估计的相合性 潘保国，林依勤 (湖南科技学院数学与计算科学系，湖南永州425100) 摘要：利用拟极大似然方法研究INGARCH模型参数的估计问题，证明了拟极大似然估计的 强相合性．模拟结果表明，在样本数较大时，拟极大似然估计比最大似然估计效果更好． 关键词：INGARCH模型；平稳性；拟极大似然；相合性 中图分类号：0212．6文献标志码：A 文章编号：1671-5489(2010)04-0600-05 of LikelihoodEstimators ConsistencyQuasi-maximum inINGARCHModel PAN Bao—guo，LINYi—qin Mathematicsand Scienceand (Departmentof Computation，HunanUniversityof Engineering， 425 Yongzhou100，HunanProvince，China) of estimationintheINGARCHmodelwelt七studied USeofa Abstract：The bymaking problemsparameter of oftheestimatorswas thenumberof method quasi—maximumlikelihood．Strongconsistency proved．When the is simulationshowsthatthe likelihoodestimators samplecomparativelylarge，the study quasi—maximum likelihood morebetterthanthemaximum estimators． perform words：INGARCH Key model；stationarity；quasi—maximumlikelihood；consistency 整数值时间序列在实际生活中普遍存在，如某高校每年的退学学生人数，某医院的每天住院病人 归模型的参数估计问题和检验问题．一个整值过程{墨}，如果满足下列条件，则称为INGARCH(p，g) 过程： Ez； (1) 置I《。：沪(A；)，Vt P q A。=O／0+∑ai置一；+∑辟A即 (2) 其中：。曩l=or(置一1，X㈡，…)；参数ao0，口；，岛(i=l，2，…，P；．『=1，2，…，q)是