用BP神经网络预测股票市场涨跌.pdfVIP

第 卷第 期 大 连 理 工 大 学 学 报 :!; : ! 9+ 年 月 #$$ :#$$ %’()*+,-*+.*)/).01(2.34,5167)+84 %*) =============================================================== ? ? 数学 物理 力学 文章编号 ? @@? A$$$BCD$CE#$$F$B$$$GB$H 用 神经网络预测股票市场涨跌 LM # # 吴 微 陈 维 强 刘 波 ; ; 大连理工大学 应用数学系 辽宁 大连 E: ; D$#!I #:吉林大学 数学系 吉林 长春 ; J$$#JF 摘要 利用 网络较好的分类能力 结合国内股票市场的特性 对于沪市综合指数涨跌的 A LM ; ; 预测进行了初步探讨 大量数值实验结果表明 人工神经网络应用于中国股票市场的预测是 : ; 可行和有效的 有着良好的前景 ; : 关键词 神经网络 在线 算法 股票 A I N I LM 中图分类号A CJI CJ$:G 文献标识码A OM P Q R 引 言 多层前馈式神经网络 是目前应用比 E F STM 较广泛的神经网络 而 算法是最著名的多层 ; LM 前馈网络训练算法 早在 年 就在他 : GH! ; UVWXYZ 的博士论文中描述了这种算法 当时称之为 动态 ; [ 反馈 ]^ 尽管随着神经网络科学的发展产生了 \ : 许多优秀的算法 而 算法本身又存在收敛速 ; LM 度慢 易陷入局部极小值和推广能力差等不足 但 @ ; 由于其简单易行 计算量小 并行性强等优点 目 @ @ ; 图 带有一个隐层的 网络模型