商业银行企业信用限额决策分析——H公司信用限额案例分析.pdfVIP

商业银行的企业信用限额决策分析 _H公司信用限额案例分析 研究生：张海滨 导师：余珊萍 东南大学 摘 要 信贷配给理论指出，因为申请贷款的借款人和发放贷款的贷款人之间存在事前非对 称信息，借款人方面的逆向选择和道德风险行为导致了信贷配给可以作为一种长期均衡 现象存在。信贷配给现象使一个给定申请人的借款要求只能部分地被满足。信贷配给现 象使商业银行的企业信用限额管理成为信贷资产经营的必要。 信用限额指在对客户的资信情况和融资风险进行综合分析与评价的基础上，核定的 客户在银行融资总量最高限额。从我国国有商业银行的经营现状来看，90％以上的资产 为信贷资产、90％以上的经营收入来自于信贷资产经营。为适应竞争环境的变化，国内 商业银行迫切需要进一步提高信贷决策科学性，以防范信贷风险、提高信贷资产经营质 量。信用限额作为商业银行信贷决策的核心环节，其确定体系的完善对提高信贷决策科 学性至关重要。 企业的市场背景和竞争形势是影响企业未来发展和利润潜力的重要因素，从而影响 企业未来的偿债能力。本文主要针对当前商业银行在信用限额确定体系中往往忽视市场 背景和企业竞争的影响这一现状，结合双向拉伸聚丙烯薄膜生产企业H公司的具体案 例，论述了市场背景和企业竞争形势对企业信用限额的影响，使信用限额的确定体系更 为全面、科学。本文首先对斯蒂格利茨、韦斯等人的信贷配给理论、波特的竞争理论和 商业银行信用限额的几种做法做了简要回顾，然后论述了H公司的市场背景和竞争形 势，接着，根据信用限额的测算方法，论述了H公司市场背景和企业竞争对信用限额 测算的影响，并测算了H公司的信用限额。H公司的最高信用限额的确定对我国商业 银行完善信用限额测算体系、防范常规金融风险有着借鉴意义。 关键词：H公司市场背景竞争形势信用限额 The Credit Decision Quota Enterprise Bank ofCommercial Analysis ———TheCredit ofFirmH Quota Haibin Southeast Graduate：ZhangSupervisor：YuShanping University Abstract of existenceofex·ante Inthe ofCredit the asymmetric Theory Rationing，because theloan ofadverse informationbetweentheloan and behavior applicant pmvider，the that existasa selectionandmoralhazardinducecredit equilibrium rationing long-term ma