关于神经网络的个人信用模型.pdf

论文摘要 随着我国加入WTO后金融市场的逐步对外开放，国外银行业将大 举进入中国，它们具有在国际竞争中培养出来的高超的风险控制技 术和能力，可以提供丰富多样化的金融产品以满足市场的需求和采 用先进的管理制度。而这些恰好是我国银行业的薄弱环节，国内的 银行业在未来将面临国外银行业越来越强大的竞争压力。与此同时， 国内的金融市场正在逐渐的发育成熟，资本市场正在日益的完善， 越来越多的国内企业通过国内外的资本市场而不是银行借贷来筹集 资金，这就意味着国内银行业的主要业务和主要的盈利来源——公 司业务，正在逐渐失去最好和最优良的客户，为了争夺客户银行不 得不提供比以前更优惠的贷款条件和将目标转向风险更大的次优客 户。银行将面临着越来越大的风险，但利润却越来越低。因而为了 控制风险和寻找新的利润来源，银行不得不拓展新的业务，同时监 管当局对资本的要求也日趋严格。个人消费信贷业务在此背景下成 为了国内银行业关注的焦点。金融统计数据表明，2005年l一4月， 国内个人储蓄占金融机构各项存款的比例高达51．3％，储蓄存款成 为金融机构存款来源的半壁江山。2005年4月末，金融机构个人贷款 余额达至1J27043亿元，比上年同期增长了57％，呈现了快速发展的态 势。并且随着我国社会经济的不断发展，中产及富裕阶层不断扩大， 这个为发展个人消费信贷业务奠定丫物质基础。如汽车消费和住房 消费市场的启动和繁荣就为个人消费信贷业务中的消费贷款开辟了 广阔的空间。个人消费信贷业务具有低资本消耗、低风险、收益稳 定的特征，其中的信用卡、住房信贷等业务，不仅能使银行获得稳定 的利差收入，还ij．以获得可观的中间业务收入，这将弥补因利差或 市场萎缩而带来的利润下降因素的影响，而且由于个人消费信贷业 务风险权重低，能够有效减轻资本充足率带来的压力。 随着国内银行业对个人消费信贷业务的日益重视，个人消费 信贷业务的规模急剧扩大，我国一些大城市居民家庭债务比率已经 达到甚至超过美国等发达国家的水平。较高的家庭债务比率放大了 借款人对经济波动的敏感程度，存在着很大的信用危机，一旦有风 险，商业银行将承担巨大的损失。在商业银行的个人消费信贷业务 所面临风险中信用风险是影响商业银行最重要的风险。因而对信用 风险的主体——个人的信用分析是商业银行个人消费信贷业务风 险控制的核心工作，对商业银行的安全经营有着极其重要的意义。 对于我国的银行业来说，因为国内的金融市场的发育不完善以 及银行业内部的自身问题，对风险的控制一直是其薄弱环节。对风 险基本上只能做到定性，与国际已经做到的定量的先进风险管理水 平相差甚远。我国目前针对公司业务的风险管理体制主要是采用财 务分析和专家法这类定性的方法，这种方法对．人员的素质要求较 高，其业务的成本也很高，办理业务速度也较慢，对公司业务这种 笔数小，金额大的业务还勉强适合。。而个人业务由于其金额相对较 小，但笔数很多，再用银行针对公司客户的风险管理体制显然是不 大现实的。目前，我国银行对个人客户信用状况的评价，主要采用 按学历、职称、职业、工作年限、家庭年度收入等变量打分然后按 其权重将得分相加得到个人的信用评价。这种方法还存在着很大的 问题，最主要的是打分的主观性太强，并且变量和权重的设置实际 上是线性的并不符合实际情况。因此用这种方法对个人客户信用状 况的评价并不准确，存在着较大的误差。这就意味着建立在这种方 法评价基础上的个人消费信贷业务存在着严重的风险隐患。随着个 人消费信贷业务规模的扩大，这种风险将会越来越大，最终将严重 的威胁我国银行和金融体系的安全。 本文正是针对当前我国个人信用分析相对薄弱的现实出发，全 面研究了个人信用理论并对个人信用进行分析，比较了国内外在该 领域内的研究现状。在此基础上并结合数学方法与模型设计理论， 以大量的个人数据分析为基础，然后利用神经网络算法(Neural Network)设计出个人信用评分模型。该模型对个人客户信用的综合 正确判别率达到85．49％，将坏客户误判为好客户的概率仅为 13．38％，并且模型的稳健性良好，即使代入不同的参数其对个人客 户的综合正确判别率一股也可以达到80％以上。其泛化能力很强， 很适合银行业推广使用。 本论文主要分为五章： 第一章主要是关于个人信用研究方面的一些内容，介绍了信 用，个人信用的定义，概念及其特征，功能。在此基础上定义了信 用风险的概念并对个人信用风险分析进行了分析。 第二章主要是关