序列相关案例分析.pptVIP

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2015-10-02 发布于重庆
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序列相关案例分析.ppt

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序列相关案例分析

第二十讲序列相关案例分析主要内容：序列相关的侦查序列相关的处理考察我国1984年~2004年进出口额与国内生产总值之间的关系数据收集回归方程 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/28/10 Time: 20:42 Sample: 1989 2004 Included observations: 16 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -11935.44 4575.009 -2.608834 0.0206 X 0.632955 0.060108 10.53021 0.0000 R-squared 0.887897 Mean dependent var 30494.93 Adjusted R-squared 0.879890 S.D. dependent var 25007.71 S.E. of regression 8666.900 Akaike info criterion 21.08888 Sum squared resid 1.05E+09 Schwarz criterion 21.18545 Log likelihood -166.7110 Hannan-Quinn criter. 21.09382 F-statistic 110.8854 Durbin-Watson stat 0.383500 Prob(F-statistic) 0.000000 序列相关的侦查（1）图解法（2）DW检验在给定，，查表得，存在着正的序列相关 Null Hypothesis: E has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=3) t-Statistic ??Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.358756 ?0.5657 Test critical values: 1% level -4.121990 5% level -3.144920 10% level -2.713751 （3）BG检验 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 23.0197 ???Prob. F(2,12) 0.0001 Obs*R-squared 12.69191 Prob. Chi-Square(2) 0.0018 序列相关的处理（1）可行性GLS法 1、基于d统计量的FGLS ，生成，进行估计 Dependent Variable: Y1 Method: Least Squares Date: 11/28/10 Time: 22:34 Sample (adjusted): 1990 2004 Included observations: 15 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C -8403.595 2756.874 -3.048234 0.0093 X1 0.977589 0.125228 7.806476 0.0000