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权证收益率波动的度量基于GARCH和SV模型的比较.pdfVIP

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  • 2015-10-08 发布于重庆
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权证收益率波动的度量基于GARCH和SV模型的比较.pdf

    权证收益率波动的度量基于GARCH和SV模型的比较

    284 (196) Vol. 28, No. 4 20104 Sy t em Engineering Apr. , 20 10 : 1001-4098(2010) 04-0001-08 : X GARCH SV 1 1, 2 1 1 , , , ( 1. , 4 10082; 2. , 4 10082) : GARCH SV , , SV GARCH , SV VaR GARCH ;, GAR CH VaR SV : ;; GARCH ; SV :F 830:A

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