《TopAsset量化策略交易服务_01_业务介绍_PPT_20160806》.pdfVIP

内部资料 TopAsset量化策略交易服务 TopAsset Futures Option Trading System 2012年 目录 TopAsset系统的量化策略 TopAsset系统的风险控制 实盘帐户的区间收益 实盘帐户的每日波动 实盘帐户的绩效评估 TopAsset系统的服务方式 2 TopAsset Futures Option Trading System TopAsset系统的量化策略 在大量的历史交易数据中用程序自动挖掘出成功率及出现频率高的交易模式 结合挖掘出的大量交易模式及风险控制策略，生成交易策略 对产生的交易策略进行大量的历史验证并挑选出回报率和风险相匹配的策略进行 自动交易 真实交易中利用系统进行交易参数的实时自动优化 以韩国十几年期货和期权的交易经验为基础，是按照金融工程以及投资心理学为 基础开发而成的多策略股指期货程序化交易系统。系统的最大特色是风险管理和 控制非常严谨，以追踪当日趋势为主，只做日内交易，采用多种策略组合分析并 实现交易，每种策略均带有严格止损算法，可以长时期内持续创造较高的收益， 并在适合时段将收益最大化。 适合资金量较大、且期待长期收益的交易用户 3 TopAsset Futures Option Trading System TopAsset系统的风险控制 严格的止损机制，根据客户的风险承受能力，设置相应的止损点 预设同向最大未平仓合约限制 仅进行日内交易，每日平仓，无隔夜持仓 杠杆水平：平均每天动用保证金的40%~50% 800多种策略组合，各种算法均带止损策略 4 TopAsset Futures Option Trading System 实盘帐户季度收益 开始日期 2010/07/09 结束日期 2012/06/30 交易天数 440 绝对收益 % 84.40% 相对沪深300 88.84% 收益 % 日均收益 % 0.191% 5 TopAsset Futures Option Trading System 实盘帐户区间收益1 资金规模 200万 45.00% 40.00% 开始日期 2010/07/09 35.00% 结束日期 2010/12/31 30.00% 交易天数 118 25.00% 20.00% 年化收益 % 129.39% 15.00% 绝对收益 % 39.61% 10.00% 相对沪深 5.00% 21.43% 300收益 % 0.00% 日均收益 % 0.339% 2010/07/12 2010/08/23 2010/10/14 2010/11/25 -5.00% 沪深300指数 TopAsset策略 最大回撤 % -7.25% 6 TopAsset Futures Option Trading System 实盘帐户区间收益2 资金规模 400万 50.00% 开始日期 2011/01/01 40.00% 结束日期 2011/12/31 30.00% 20.00% 交易天数 244 10.00% 年化收益 % 47.18% 0.00% 绝对收益 % 34.98% 2011/01/04 2011/02/22 2011/04/07 2011/05/20 2011/07/04 2011/08/15 2011/09/27 2011/11/15 2011/12/27 相对沪深 -10.00% 59.99% 300收益 % -20.00% 日均收益 % 0.143% -30.00% 最大回撤 % -10.04% 沪深300指数 TopAsset策略 7 TopAsset Futures Option Trading System 实盘帐户区间收益3 资金规模 400万 开始日期 2012/01/01 结束日期 2012/07/31 交易天数 139 年化收益 % 10.79% 绝对收益 % 5.16% 相对沪深 5.7% 300收益 % 日均收益 % 0.041% 最大回撤 % -10.84% 8 TopAsset Futures Option Trading System m e t s 9 y S g n i d a 12 r 210102 T n o 8 i 0210102 t p O 座机电话号码 s 1 e 3 r . u 2 座机电话号码 t u 1 F . t 10 0 1 略 1 e 1 0102 策 s t s e 0 s A s p 2 A 9 p 10 o 1 会 0 o 102 9- T 机 T 0 利 响 . 7 座机电话号码 数 大 获 影 0 指 较 的 市 0 . 0 动 势