《菲阿里交易策略》.pdf

7月30日星期一： 交易解析： 由于日线整体趋势下跌，所以菲阿里选择在空头方面进行交易，而谨慎选择多头交易，总结 该日交易时，他也看到了在汽油上的短线多头机会，这一点要注意止损点的设置，即点1 位置进场做多，将止损设在点2位置。值得注意的是菲阿里选择做多机会时，不是选择跌得 最深的燃油而是选择已经涨上来的汽油，这是顺势交易的关键，而不是普通投资者那样逆势 抄底卖顶，大部分人做多去选择跌得最深的做。而相反，菲阿里在实际下单交易中，选择了 卖空燃油，这也是顺势交易，做多强势做空弱势的思路。从日线上看，燃油处于明显的下跌 趋势，所以早盘菲阿里选择了卖空燃油，一直持有到收盘。我们需要看到菲阿里在收盘时平 仓的思路。“燃油在相当低的位置价位抛售，担心受外电影响而而反弹，我避免了在没有利 润的情况下持仓到第二天。”这表明交易者回避追涨杀跌的风险。顺势交易不仅仅要考虑顺 势，还要考虑进出时机点位。仅仅顺势交易并不能解决所有问题。 解析菲阿里的交易是十分有价值的的，因为其本人的思路不仅仅是基本的客观原理原则，还 有经验盘感方面的东西。 7月31日 星期二： 在汽油的交易上，菲阿里错过了一次卖空的好机会，在点4处设置止损卖空汽油，因为开盘 在盘整区的上档处，并且跌破了前面的回调低点25700处。由于翻译者的疏忽，也许是原著 就是这样，我们永远无法在书里找到文中所说的点4处在那里，图上没有标记，所以我按我 的操作习惯来标记，一般来讲只可能设在两处一处是25700点，价格跌破该点后，因为这是 上面回调小盘整的最低点，再就是最上面整体盘整区间的上档25800一线，根据菲阿里的较 宽止损的操作习惯，应该是在25800一线设止损。 之后菲阿里在汽油上做了一笔交易， 他把套利的多头仓位在下午开盘后以25590平掉，想以更便宜的价格补回来，但价格并没有 象预期那样大跌，在碰到日线的盘整区间下档支撑25500处，开始向上反弹，在略微回档后 的25560处又重新补回。并没有在成本上改善套利仓位。 在燃油上因为这种区间震荡走 势，使得菲阿里也吃了些苦头，他在价格向下跌的过程中，通过日线判断下跌趋势，所以在 28630处卖空，但是象汽油一样，价格跌到了整体的盘整区间下档支撑后开始反弹，于是， 他又在反弹高价处28740回补，并且又开仓做多买入，但价格碰触上档阻力后，又下跌，在 收盘，他又被迫止损出场。来回挨了两次耳光。菲阿里总结说：虽然因反转而损抛，[我想 问问翻译者什么叫抛损，好好的东西让你翻译成啥样？]并且判断日K线趋势下跌而建立空 头，但是没有日线趋势的转换信号，就多头持仓，这是错误的。 从中我们解读到菲阿里的 在这几天的趋势交易战术，只做顺应日线趋势方向的交易。但由于目前是区间震荡行情，使 得这种交易策略遭遇到挫折，这也是趋势交易必须严格遵守纪律去耐心度过的地方，如果切 换成区间交易策略，很容易使交易者头脑发昏，逆趋势交易。 8月1日 星期三 交易解析： 菲阿里又放弃了今天汽油上的区间交易机会，并且平掉了套利的仓位。由于日线上的燃油仍 然是下跌趋势，所以开盘后再次在燃油上放空。但今天价格还是没有如预期那样大跌。所以 在临收盘时又平掉仓位，理由还是星期一的理由，低位抛空位置太低，需要防止第二天的高 开反弹。 菲阿里对近几日的交易总结道：汽油到今天是第五天，煤油到今天是第三天，价格都在狭幅 的范围内上下波动，徘徊盘整。对于当日交易为主的交易商来说，因是逆向交易，所以连续 是交易的日子。因为他目前是以煤油交易为主，所以没有去把握汽油上的机会。这也解释了 他近几日频繁放弃汽油上良好区间交易机会的原因。 并且提醒，目前价格趋势在狭幅盘整区间内是向高位波动还是向低位波动？尤其注意煤油的 反弹。应该时刻捕捉趋势转变，向上反转的信号。但目前来看还是明确的向下的趋势。这一 点再他看来始终是坚定不移的。 从今天的交易来看，主要做单的是煤油的空头交易，菲阿里还是严格坚持遵守顺趋势交易的 原则，并不理会小幅度的逆趋势反弹。这点是很关键的。 8 月2 日 星期四 今日交易解析： 昨日的收盘又到了箱型的顶部，因此开低后价格又向箱型的底部下跌，但是今天进行的煤油和汽油的卖空 全都下手略晚了些。而且在低位没有获利出场，而是一直持有到收盘。菲阿里解释说：现在采用的手法不 是以一天中的上涨下跌的当日交易为目的，而是以取得由上到下的日交易图阴线阳线为目的，只要不到停 止界线，收盘前还是不结清为好。 这说明今天的交易还是以日线上的下跌趋势为根据。而不是当日的逆势交易。等待一个大幅度的顺势下跌。 8月3日 星期五 今日交易解析：一开盘菲阿里就观察到三个问题： 第一：近几日煤油，汽油