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Chapter ⅵ 债券回购业务风险管理 --投资者风险分类 31 公司根据投资者的信用状况、持有质押式债券融资回购规模、资产运 用等情况，将投资者按潜在风险程度划分①正常类②关注类③禁止类。 投资者风险分类由营业部每年评定一次，并将评定的关注类和禁止类 投资者开户资料报风险管理部、机构运营部、清算存管中心备案。 机构运营部 Chapter ⅵ 债券回购业务风险管理 32 投资者如发生下列情况之一，应评定为关注类： ① 发生一次质押式债券回购欠库 ② 发生一次质押式债券回购交收违约 ③ 回购资金划出营业部使用 投资者如发生下列情况之一，应评定为禁止类： ① 累计发生二次质押式债券回购欠库或交收违约 ② 发生资金、债券透支并且未在五个工作日内补足透支额 ③ 持有质押式债券融资回购金额高于其总资产市值的80% ④ 机构投资者的法人主体发生合并、分立、停业、破产清算等事项或 存在重大司法纠纷 ⑤存在其他严重违反《债券质押式回购委托协议》或严重违法、违规 行为 机构运营部 Chapter ⅵ 债券回购业务风险管理 33 债券标准券数量的控制： 对客户账户上的债券和标准券数量因特殊