蒙特卡罗模拟在商业银行信用风险管理中应用.pdf

摘要 信用风险是商业银行承受的主要风险，信用风险管理也就构成了商业银行风 险管理的主题。自从商业银行从事信贷业务以来，银行都非常重视信用风险的管 理，研究了一系列的信用风险管理方法，为防范，控制和管理信用风险起到了很 大的作用，在实际应用中也取得了很大的经济效益。但是随着会融创新的发展， 银行业务发展的复杂化，银行对信用风险的度量要求也越来越高。传统的信用风 险度量方法已经不能适应银行对风险管理的要求。针对目前信用风险度量困难的 难题，基于指导老师课题组在信用风险研究多年的基础成果，结合本人在学习研 究信用风险的经验，本文在研究现代信用风险度量技术的基础上，提出蒙特卡罗 模拟同现代信用风险度量技术结合起来，开创一种新的信用风险度量改进方法。 在本文的第一章中，本文简单的介绍选题的背景和研究意义，对不同阶段的 信用风险管理方法进行了描述。提出本文所要研究的问题，对本文的创新点简单 的一—一说明。 在本文的第二章中，我们分析了商业银行的风险形成根源，承受风险的种类， 对商业银行的主要风险管理内容：信用风险进行了比较深入的分析，详细分析了 信用风险的特点，信用风险管理的内容和管理过程。 在本文的第三章中，我们详细具体的分析了当前信用JxL险管理的内容和层次． 对不同阶段信用风险度量方法进行了详细的阐述和比较分析。为本文的研究内容 提供主要理论支持。 Carlo模 在本文的第四章中，也就本文的主要研究内容，我们详细阐述Monte 拟信用风险损失分布的应用原理，介绍了模拟分布-VaR的计算方法。 在第五章中，我们验证了模拟方法在商业银行信用风险管理的具体应用。 在第六章中，我们对文章的研究工作进行了总结，对信用风险度量技术的发 展进行了展望。并对我国商业银行信用风险管理提出建议。 关键词。商业银行，信用风险，信用等级，风险权重，蒙特卡罗模拟 受险价值(VaR)，经济资本 ABSTRACT the and has effectnot on ForCommercial risk safety banks，creditgreat only financial the ofthewhole butalsoon ofthebanks managementemciency stability bank riskhas roleincommercial important management． system．Creditalwaysplayed tomeasure havecreated methods banks For creditrisk．commereial many managing lOSS．Withthe of