实验十 时间序列模型的平稳性及其检验以及单整和协整检验.pptVIP

实验十 时间序列的平稳性、单整和协整检验 实验目的：掌握单位根检验、单整和协整检验 实验要求：能够判断时间序列的平稳性，掌握判断的方法，同时能进行单整和协整检验 实验原理：单位根检验，单整和协整 实验步骤：通过例题进行分析 一、判断时间序列的平稳性 1、scat x t 做序列与时间的散点图，如果围绕一条水平线上下波动，则该序列平稳，出现上升或下降的趋势则不平稳 2、quick-series statics-correlogram,在出现的对话筐中输入序列名，即利用样本自相关图来进行判断，如果样本自相关系数迅速趋于0，则是平稳序列，如果缓慢趋于0，则是非平稳序列 3、单位根检验（ADF检验） 打开要检验的序列，在此页面单击view-unit root test,通过相应的t值和临界值进行对比，如过大于临界值，说明存在单位根，则序列是非平稳的，否则是平稳序列 注意：在检验时从第三个模型进行检验，然后第二个模型，最后第三个，只要出现通过t检验，就说明序列是平稳的，否则不平稳 二 单整 平稳时间序列是0阶单整的 经过一次差分变成平稳时间序列的话则是一阶单整的 经过n次差分变成平稳时间序列的话则是n阶单整的 也是通过ADF检验来进行判断的 三 协整 1、 首先判断两个序列的平稳性，如果两个序列同阶单整，进入下一步 2、利用ols法对两个变量进行回归, 得到残差e 3、检验e的单整性（不用含截距项的形式），根据e的单整性判断两个变量是怎样进行协整的 注意：如果两个原序列是d阶单整的，而e是（d-b)阶单整，则说明两个序列是（d,b)协整的 完成教材305页7题（1）(2)(3)，8题（1）(2)(3) 本文观看结束！！！ * 谢 谢 欣 赏！ *