copul函数的稳健性和不确定性分析.pdfVIP

Copulas for Robustness and Uncertainty analysis A Dissertation Submitted for the Degree of Master Candidate：Jin Ying Supervisor：Prof. Ma Jianghong Chang’an University, Xi’an, China 摘 要 Copula 函数，也称为连接函数，是用来刻画变量间相关结构的分布函数。Copula 函数对于样本数据及参数的变化极其敏感，参数的变化将会引起相关结构性态的改变。 另外，由于输入变量的不确定性，Copula 函数参数的估计也具有不确定性。本文拟对 Copula 函数参数估计的稳健性以及不确定性传播问题进行分析和讨论。 本文的主要工作如下： (1) 关于Copula 函数理论的扩展研究。基于Copula 函数理论及实际问题数据特点 提出了污染Copula 函数，并给出单点污染Copula 函数模型及一般污染C