一些随机变序列部分和的大偏差定理.pdfVIP

中 文摘要 中文摘要 近两个世纪以来，有关随机变量序列部分和的各种收敛性问题，如大数定律和 中心极限定理等，一直是概率极限理论研究的主要问题，而关于随机变量序列部分 和的大偏差却研究得很少． 设{】‰，n≥1}是定义在概率空间(n，芦，p)上的随机变量序列，岛=∑鳌1五， ％∈妒，n21，1sp∞．如果{％，n≥1)是独立同分布(i．i．正)的随机变量序 列。则由弱大数定律知 舰p(1晶Iw)=0，z0· 更一般地，如果随机变量序列{‰，n≥1)是强平稳的，则遍历性定理蕴含了 上述结果仍然正确．有关p(I岛Inz)的收敛速度的问题，已经引起了很多学者 的关注，在这中间，Nagaev(Theory 1≤Poo， p(Jlt1)=o(n1一p)， 21)是 鞅差序列，Lesigne和Volny(Stochastic 计对于强平稳和遍历的鞅差序列来说是最优的；如果鞅差序列{％，n≥1)满足· 墨∈／2，2≤P∞，L