信赖域算法的若干调比技巧.pdfVIP

摘要 信赖域算法是求解非线性优化问题的一类重要的迭代方法，它可以解决非线性 方程、非线性估计、无约束和约束优化以及非光滑优化问题。此外，在大规模优化问 题中，信赖域算法也有很好的应用价值。信赖域算法由于其在收敛性和稳定性方面 的优点，近二十年来得到最优化学者的广泛关注． 的研究。现在大部分关于信赖域的算法都致力于考虑如何解决子问题，以更好地提 高算法效率．如果单纯考虑子问题，从理论观点来看，引入调比矩阵是没有意义的， 也即对子问题算法的构造和分析时，选择仇=，即可．但是为了较好地解决信赖域 问题，我们希望寻找一个更可“信赖”的区域，使得二次模型在这个区域内能够充分 接近目标函数．因此，考虑到实际问题中的目标函数的性态往往十分“糟糕”，调比 矩阵的引入将是十分必要也是十分重要的．本文中，假设二次模型能够较为准确地 反映目标函数的一阶和二阶导数信息，我们提出利用这些信息构造调比矩阵仇来 调整“信赖域”．在无约束优化信赖域方法中，我们给出两类意义明确，简单易行的 调比算子，并讨论其收敛性，通过数值试验来检验我们的观点． 此外，我们还把无约束信赖域的调比方法推广到简单界约束问题，数值试验也表 明很好的效果。 关键词：非线性优化，信赖域，调比矩阵，简单界约束，