agarc模型及多维常数相关garch模型的统计分析.pdfVIP

摘要 近几十牵来，关于时闯序蓟分析的研究得到了迅速发展，特别是对于线性时 间序列，取樽了系统而丰富的成果．但怒，对非线性时间序列的研究，仅在近= t年来才逐澎披量褪趣寒． 对非线性时间序列的研究，近几十举来，有两条研究路线菲常活跃，其一怒 自回归条件辩方差(ARCH)模型，其二魁非平稳(单位根)时间序列模型。具有自网 众融和经济领域有着广泛的应用．此后，经济学家和数学家又根据在实际研究中 的需要，提出了许多GARCH模型的变异，形成了～个ARCH横烈体系． 本文避行了授器理论熬舔究，主蘩勰决了鞋下翔题； 1．对于爨硕思和方≯＆本(2000)提出的非对称广义茸回归条伟辩方差新模烈， 证明了它的极大似然估计(MLE)的渐近正态性和棚合性． GARCH模型的极大似然估计(MLE)的渐近正态性和相合性． 3．本文提出了非正卷的AGARCH模型，并进杼了实证研究。实证结果寝 臻这样翡方法是碍行戆帮鞍优的． 关键词：AGARCH模型，常数相关的多维(}ARCH模型， 渐避芷态性，棚台性，非正卷 Abstract Inrecentseveral oftimeseries is decades，the analysis development rapid． oflineartime and series，the abundant investigation systematic Especially，the achievementshavebeen statisticiansandeconometriclans obtained．However，the to of attention nonlineartimeseriesfor last have paid the two gradually investigation decades． two lines Inthelast exist active onthe ofnonlinear decade，there investigation timeseries．Oneisthe conditional autoregressive the isthe seriesmodel． anothernonstationary(unitroot)time for The of stands conceptARCH，whichautoregressive serieswitha firstintroduced handletime conditional byEngle(1982)to changing andeconometricians