l~p空间的随机凸对偶.pdfVIP

指 导教 师 : 汤善健 教授 指 导 小组 成 员 : 汤善 健 教授 周渊 副 教授 弓长奇 讲 师 目录 中文摘 要 3a9甘qbJ0n冲乙上1l，1口内﹄ 英 文摘要 第一章 引 言 第 二章 记 号及预备 引理 第 1 节 引入 记号 二 第 2 节 预 备 引理 二 第三 章 随机 最优控 制 问题 的提 出 第 1 节 关 于被 积 函数 及 其 定 义 域 的 说 明 第 2 节 随机 最优 控 制 问题 . … … 第 四章 求 解 随机 最 优 控 制 问题 11.11 第 1 节 摄 动 方 法 的提 出 . . . . … … 第 2 节 凸对 偶 方 法 求 解 随机 最优 控 制 问题 第 3 节 随机 最优 控 制 问题 的次微 分 条件 . 2l，Q工，1自88J然0︶八︸9 第 五 章 应 用 第 1 节 随机 最大值 原理 . … … 第 2 节 复制权 益 的 p 阶矩 最 小化 问题 致 谢 L p 空 间的随机 凸对 偶 摘 任石 3 丈 本 文 用 凸分 析 的一 般 方 法研 究 护 空 间 (p l) 上 的随机 最 优控 制 问题 ，推 广 Bism ltl 在 尸 空 间上 建立 的随机 凸对 偶理 论 .通 过 引入摄 动 方法 ，我 们得 到 原 问题 的最 优 值 与对 偶 问题 的最 优 值 之 间 的关 系. 通 过 引入 共 极值 对 的概 念 ，我 们 得 到 共 极 值 对 (x ，功 与原 问题 的最优 点 x 以及对偶 问题 的最优 点 夕之 间存在一定的关系.最后我们将 应 用 本 文所 得 命题 及 定理 ，讨 论 具体 的最优控 制 问题 . 关键 词 : 随机 最优 控 制 问题 ，凸对 偶 ，摄 动 方 法 ，次微 分 条件 ，共 极 值 对 ，随机 最 大值 原 理 ，复制 权 益 的 p 阶矩 最 小化 问题 中图分 类 号 : 0 23 1.3 S to eh a stie C o n v e x D u a lity in LP A B S T R A C T T h is p aP er 15 eo n eern ed w ith th e ap p liea tio n 、o f g en era l m eth o d s o f eo n v ex a n a ly sis to p ro lolezn s o f o p tim a l sto eh a 、tie eo n tro l in th e 、p a ee o f L 尸for 尸 1. In p a rtieu la r w e w ill d ef in e w lla t d u a l P ro b lem s are in o P tim a l sto eh a stie eo n tro l，an d w h a t th e eo ex trem a lity eo n d itio n o are for d u a l o P tim u m s . T h e m