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POT 模型在巨灾保险中的应用 摘 要 巨灾风险从字面上理解是指可能造成一定地域范围内大量保险 标的同时受损，引发巨额保险索赔，从而对保险业经营稳定带来巨大 冲击的风险。近年来，世界各国的自然灾害及人为灾祸的频率和强度 不断增加，使得保险业不断受到重创。如果能够采取各种方法和模型 定量分析、预测巨灾风险，将对保险业带来极大的帮助。 本文则是利用建立在极值理论基础上的 POT 模型来对巨灾风险 导致的巨额索赔进行定量分析和预测。其中，总体索赔额分布的尾部 估计是对保险公司的巨灾风险的度量；高分位数的估计为保险公司在 责任准备金的设定上提供一个定量的参考，帮助保险公司实现稳定经 营；巨灾风险发生的时间和大小预测为保险公司在适当的时候提高责 任准备金提供参考，以防止巨额索赔导致的破产；赢余估计则为保险 公司在承保巨灾风险后保费率的设定上提供参考。 全文共分为四章。第一章是本文选题的背景；第二章对独立同分 布时间序列的 POT 模型进行了比较详细的介绍；第三章给出了 POT 模型在巨灾保险中的一系列应用；第四章给出了平稳时间序列和一阶 平稳 Markov 链情形时的 POT 模型及其在巨灾保险中的应用 关键词：POT 模型，对数正态近似法，L 矩估计，x ，ES ，β ，平 p p t 均盈余，巨灾保险，平稳时间序列，一阶平稳 Markov 链 4 POT MODEL ON THE APPLICATION OF CATASTROPHE INSURANCE ABSTRACT Catastrophe Risk, literally understood, is the risk which may cause a large number of subject-matter insured in a certain geographical area suffer losses at the same time, trigger large insurance claims, and thus bring huge impact on the stability of the insurance industry. In recent years, natural disasters and man-made disasters around the globe have been increasing in frequency and intensity, which made the insurance industry be badly hit constantly. If we can adopt a variety of methods and models to quantitatively analyze and forecast catastrophe risk, the insurance industry will get great help. POT model based on extreme value theory is, therefor, used to quantitatively analyze and forecast huge claims due to catastrophe risk in this paper, where the tail estimation of population distribution of claims is a measure of insurance firm’s catastrop