一类投资连保单定价模型中自由边界的渐近性态.pdfVIP

复旦大学硕士学位论文 摘 要 本文主要对一类允许提憩退保的县骞牵l率保峰的投资连结保单定价问题的数学模型进 行研究。运用馕微分方程争自由边蚤问题的研突方法，在关于模型参数的若于假设下，分 据其提前退保最佳时刻点印基由边界的嫂态，以及在保单到期日附近的该自出边界的澎近 拣态。 在第一章中终盘了由模型归结缮的变分笨等式，并说明了变分不等式鼹妁一些性质， 痿，主要的结论是s(})是一令毽江graph)戳及8《匀是连续的。第辫章是全文妁主要部分， 壤可微的，且2而韶)_÷一N，t耐0，英中Ⅳ为莱常数。 奖键谪；变分不等式；自密边莽；stefan问题；渐近挂壤 文献标识码；A 豳书分类号；0175。23，F840．67 复旦大学硕士学位论交 ii Abstract In the ofthe this study model with paper，we pricing equity—linkedpolic：y early thesurrenderare some onthe ofthe benefits model；獬 guaran{；eed。Underhypothesesparameters free thecharactersofthe tothe to time analyze boundary,which optimal surrender， corresponds flee we the the of in differential by method boundarypartial equation．Thenponderasymptotic of of free Ileal-thedate behaviorthe boundaryexpiry policy． forms some In modelin ofvariational is onethemathematical offered，and chapter inequality the inthe two on variational are focus solution ofthe inequalitygiven．The chapter properties Ii