一类推广的秘书问题”及其在银行客户选择中的应用.pdfVIP

摘要 本文讨论以银行贷款对象的选择为背景的一类决策问题．我们以商业银行在贷款决策中 遇到的客户选择为背景，通过设计贷款决策的最优停止规则，使得商业银行能够根据这种决 策规则选择出”最好”的贷款对象(客户)，从而使得银行在盈利性、流动性、安全性方面 的自标得以实现．因此我们提炼出了几个包含经典”秘书问题”但比经典”秘书问题”更一 般、更有实际意义的模型，通过计算各种相关的概率和期望，给出该问题的解．同时还对有 决策时间成本的情形，提出了一种新的决策规则并讨论其性质． Abstract the abouthowtochoosetheloanc[ientforthebankOnthe Thisdocumentdiscuss question the loanruleSOthatthebank basisoftheresearchofthebank’S decision．We loaning designoptimal somemathematicsmodalsfortheanswer loan we forword thebest clientSo canuesittochoose put arenot includethe alsoaremore ofthe modals only classical’secretaryquestion’but question．The We forward thanthe thess／netime commonandmoreConcrete classical’secretary put question’．At 10anruleforthedecisioncost． anew Ⅱ 第一章 引言 如所有的金融公司一样，商业银行最根本的行业特征和最核心的技术是风险管理，确切 地说，就是在面对信用风险、市场风险、利率风险等各种风险的情况下，追求利润最大化， 并同时使得在安全性、流动性等方面达到完美的平衡。贷款是商业银行最主要的业务，对大 多数商业银行来说，贷款占有它们总资产的一半或以上，其经营收入的大部分也仍然来自于 贷款利息收入，利息收入大约要占总收入的三分之二． 商业银行贷款分成贷前调查、贷中检查和贷款审批三个独立阶段．前两个阶段涉及贷款 资料调查、内容设计、数据核实、信用评级等复杂的方面，假定这部分已做好，即根据申请资 料已对客户(或项目)得信用(或风险)作了较客观得评价并已筛选出备选对象。我们要研 究的是第三阶段，即当申请贷款的客户数量多于可贷对象限额，如何挑选才能得到“最好” 的客户，才能达到银行所要求的最优日标．由于申请客户是随机到来的。因此作出好的决策 并不是一件容易的事． 当银行受理一笔贷款申请后，因为客户的资金需求有时间性，银行必须在一定期限内给 予答复，一旦否决，银行将不再贷款给该客户的贷款请求．如果决策时间过早，则可能会有 更好的，更能满足银行要求的贷款请求出现，而此时因为可贷资金的约束，银行已无法满足 这笔贷款请求。银行将不得不承受潜在的损失；如果决策时间过晚，则可能出现客户因资金 的急需而转向其它银行贷款，这也就意味着银行损失了一次获得利润的机会，造