两种不同风模型下lundberg指数及破产概率大小的比较.pdfVIP

摘 要 受文章【I]，【2】的启发，本文讨论在单位时间的平均赔偿总额数相等的条件下，对普 通更新风险模型和广义普通更新风险模型的两个主要风险指标：Lundbe，’g指数和破产 概率的大小进行了比较。证明了前者的Lundberg指数严格大于后者；并通过举例证明 两者破产概率的大小是无法确定的．这说明了在更广的更新模型下文章12]2中的结论不 成立。接下来，对索赔时间间隔服从Er(2)分布的更新过程我们分析了产生这种结果的 原因，并且对广义普通更新风险模型进行了分析，得出与普通更新风险模型相对应的一 些结论。 关键词： Abstract Inspiredby this thesizesoftwo indicesof papers[1J，[2]】in paper，wecompare key andRuin renewaland insurance：Lundbergexponent probabifity,betweenordinarymodel renewalmodelunder generalized theconditionthattwomodelshavethesame ordinary nleanvalueof claimscausedinaunittime．wethatthe aggregate prove Lundbergexpo— nent oftheformeris lessthanthatofthe sonle strictly latter，butunfortunately，through conclude ofRuin betweenthetwo is givenexamples，wecomparison models probabilities forthe nndefinited．Thisindicatesthat twobroader conclusionsofthe models，the paper doesnot therenewalmodelswith exist．Then，under inter—arrivaldistri— 【212 Er(2)claim thereesons theresult,，Inthe the bntions，we end，we analysis causing studygeneralized renewalmodelandsomeresults tothe renewalmodel． ordinary get correspondingordinary KEYWORDS：Generalizedrenewal load- ordinary model，Lundberg