保险金融中计数过程的若干渐近性.pdfVIP

提 要 y$65t56 and 正如Embrechts，Kliippelberg 陵数学中的面包和黄油”．而与随机和密切福关的是更新计数过程和其镌计 数过程．在现行僳险金融理论中，入{fj往往假设构成计数过程的随梳变量独 立阊分布．这一假设在许多场合下是合理的，并盥取得了颇为藏满的结果． 但在更多的场合中，构成计数过程的随机变量宋必稿互独立．而在各种福依 关系审，负稻协(NA)和正褶协(PA)是颇为常见的关系，这方新的研究和连 用也楚颇有价值的．本文的第二章证睛了NA剜和PA捌构成的更新计数过 程的Wald不等式和基本更新赢理的一些初步结采；本文的第三章刹是受蓟 到了更新计数过程在一般吸弓f场下的精致渐近性，对更新计数过程的收敛速 度及极限状态避行精致的刻画；最后，在有关NA列的研究中，苏淳，赵秫 程的弱收敛健，而乘积和燕部分和的一般化，也是更一般的U统计量的特 况，它与部分和有许多密切的联系又有一些实质性的区舅请，因此，本文的笫 瞬章就将讨论强平稳NA蓟的乘积和过程的弱收敛俄．爵为计数过程也是一 种部分和，也可以构成乘积和。这个结果为研究计数过程的弱收敛性作了一 些准备． 荑键词：计数过程