关于受干扰古典模型和纯扩散模型的一些新结果.pdfVIP

摘 要 本文主要讨论了两类风险模型：受干扰的古典 模型和纯扩散模型。对于干扰模型，文章给出了破 产概率的明确表达式，当索赔是指数分布时得到了 众所周知的破产概率，文章还给出了古典模型和干 扰模型的数值比较。对于扩散模型，只得到了破产 概率以及破产前的极大值分布的拉谱拉斯变换。此 。。 外，本文还给出了直基搓型、干扰模型以及扩散模 -‘_____●。一 型的林德伯格指数比较。 ABSTRACT In two risk the this classesof is study models，one paper,we that classicalmodelis Brownian perturbed Motion，the by secondisa diffusion first model．Forthe model．wit|l pure some instochastic theconcise assumptions processtheory，weget the of ruin the are expression claims probability，when thewell—known we distributions，we result，and exponential get also thenumeric the betweenclassicalmodel give comparison andthe model．Forthe the second，we perturbed onlyget ofthe and transformruin theminimum Laplace probability ruin．In distributionbefore