索赔指数时扰动的复合poisson模型的最优分红.pdfVIP

摘要 本文主要研究了带扰动的复合Poisson风险过程这种模型，其中索赔量 服从指数分布。我们知道，在分红问题上一个比较经典的问题就是找出使 得破产前期望折现分红置最大的那个最优分红策略。在实际生活中，我们可 能还要考虑到其他因素，因此目标函数中可以有其他项。本文把保险人的 盈利考虑了进来。因此目标函数变为 ∥ Ⅳ 。 J磁=z) y(z，L)=E(／e一席a【Lt+／e一肛Adt J0 J0 以是一个大于等于零的常数。我们用随机控制理论解决了这个问题：对有界 分红率，最优分红是一个门槛策略；对于无限分红率，最优策略是一个壁 策略。 关键词：带扰动的复合Poisson模型，H-J-B方程，门槛策略，壁策略 Ⅱ Abstract